Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % -0,05 % -4,02 % 0,63 % 1,66 % 15,08 % 22,14 % 62,48 % - -
Categoria 0,02 % 0,07 % -3,17 % 0,17 % 1,90 % 15,83 % 20,03 % 42,58 % 42,76 % 42,82 %
Delta -0,08 % -0,12 % -0,85 % 0,46 % -0,25 % -0,75 % 2,11 % 19,89 % - -
Benchmark* -0,27 % -0,19 % -3,30 % -0,84 % 1,60 % 16,90 % 23,74 % 67,04 % 58,92 % 62,43 %
Delta 0,20 % 0,14 % -0,72 % 1,47 % 0,05 % -1,82 % -1,60 % -4,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,12 % 19,66 % -15,17 % 15,25 % - - - -
Categoria 7,17 % 13,30 % -17,72 % 14,84 % 4,87 % 24,23 % -21,00 % 17,50 %
Delta 7,94 % 6,35 % 2,55 % 0,40 % - - - -
Benchmark* 17,24 % 18,71 % -17,54 % 14,13 % 2,12 % 23,09 % -18,48 % 12,24 %
Delta -2,12 % 0,95 % 2,37 % 1,12 % - - - -
Benchmark*: MSCI Germany NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,42 % 19,98 % -
Categoria 18,57 % 14,17 % 7,79 %
Delta 2,85 % 5,81 % -
Benchmark* 24,23 % 20,84 % 10,39 %
Delta -2,81 % -0,86 % -
Rischio
Volatilità 16,73 % 15,82 % -
Volatilità Categoria 15,22 % 13,88 % 14,92 %
Volatilità Benchmark 16,58 % 15,56 % 17,33 %
Max drawdown -15,87 % -15,87 % -
Tempo di recupero 66 j 66 j -
DSR 11,47 % 10,28 % -
Sortino 1,64 1,66 -
VAR 95 -3,36 % -3,43 % -
VAR 99 -7,99 % -4,85 % -
Benchmark*: MSCI Germany NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,12 1,08 -
TEV 4,19 % 3,76 % -
Information ratio (IR) -0,67 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,98 1,00 -
Down Capture Ratio 1,03 1,02 -
Indice Omega 1,48 1,44 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
93,77 94,37 -
Beta bull 0,88 0,96 -
Beta bear 1,00 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,23 -
Kurtosis 2,13 0,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Germania è MSCI Germany NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Germany NR