Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,59 % 0,06 % 1,58 % 5,62 % 6,77 % 10,17 % 31,26 % - -
Categoria 0,14 % 0,75 % 0,75 % 2,06 % 4,10 % 3,16 % 6,56 % 16,84 % 23,19 % 28,45 %
Delta -0,07 % -0,17 % -0,69 % -0,48 % 1,52 % 3,61 % 3,61 % 14,42 % - -
Benchmark* 0,20 % 0,99 % 0,83 % 2,56 % 3,41 % -1,07 % 4,96 % 17,35 % 35,38 % 66,07 %
Delta -0,13 % -0,40 % -0,76 % -0,98 % 2,21 % 7,84 % 5,21 % 13,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,59 % 12,42 % -13,18 % 8,84 % - - - -
Categoria 8,21 % 7,79 % -11,84 % 9,96 % 3,15 % 12,86 % -7,70 % 5,20 %
Delta 1,38 % 4,63 % -1,35 % -1,12 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -5,46 % 1,79 % -1,45 % -7,39 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,44 % 9,47 % -
Categoria 4,74 % 5,10 % 4,04 %
Delta 4,71 % 4,36 % -
Benchmark* 4,01 % 5,35 % 5,88 %
Delta 5,43 % 4,11 % -
Rischio
Volatilità 5,53 % 5,48 % -
Volatilità Categoria 7,12 % 6,19 % 6,46 %
Volatilità Benchmark 10,39 % 8,21 % 8,32 %
Max drawdown -5,64 % -5,64 % -
Tempo di recupero 74 j 74 j -
DSR 4,01 % 3,52 % -
Sortino 1,69 1,85 -
VAR 95 -0,82 % -0,85 % -
VAR 99 -3,07 % -2,03 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 1,19 -
TEV 6,77 % 5,65 % -
Information ratio (IR) 0,80 0,73 -
Up Capture Ratio 0,61 0,64 -
Down Capture Ratio 0,33 0,35 -
Indice Omega 1,57 1,51 -
Reattività
Beta 0,43 0,49 -
64,95 52,98 -
Beta bull 0,24 0,38 -
Beta bear 0,49 0,53 -
Asimmetria
Skewness -1,39 -0,30 -
Kurtosis 4,98 2,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market