Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,05 % -1,37 % 3,19 % 6,15 % 15,87 % 33,14 % 41,65 % 119,87 % - -
Categoria -1,05 % -0,65 % 0,25 % 3,15 % 5,48 % -2,09 % 9,81 % 53,40 % 109,17 % 88,42 %
Delta -1,01 % -0,72 % 2,94 % 2,99 % 10,39 % 35,23 % 31,84 % 66,48 % - -
Benchmark* 0,37 % 1,31 % 1,69 % 4,98 % 2,27 % 8,26 % 24,58 % 60,28 % 144,33 % 130,36 %
Delta -2,42 % -2,68 % 1,50 % 1,17 % 13,59 % 24,88 % 17,07 % 59,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,26 % 22,01 % -2,70 % 29,17 % - - - -
Categoria 28,69 % 21,18 % -9,82 % 32,35 % -5,28 % 27,74 % -18,05 % 13,07 %
Delta -3,43 % 0,83 % 7,12 % -3,18 % - - - -
Benchmark* 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 % 7,88 %
Delta -9,47 % 9,89 % 1,93 % -9,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,32 % 28,07 % -
Categoria 7,50 % 15,42 % 17,06 %
Delta 29,82 % 12,65 % -
Benchmark* 20,83 % 16,82 % 20,43 %
Delta 16,49 % 11,25 % -
Rischio
Volatilità 18,35 % 16,79 % -
Volatilità Categoria 26,29 % 19,03 % 19,12 %
Volatilità Benchmark 20,01 % 16,28 % 16,93 %
Max drawdown -16,78 % -16,78 % -
Tempo di recupero 44 j 44 j -
DSR 13,88 % 12,19 % -
Sortino 2,49 2,07 -
VAR 95 -3,40 % -3,40 % -
VAR 99 -11,11 % -9,70 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,88 1,50 -
TEV 13,63 % 10,59 % -
Information ratio (IR) 1,21 1,06 -
Up Capture Ratio 0,82 0,96 -
Down Capture Ratio 0,45 0,68 -
Indice Omega 1,92 1,68 -
Reattività
Beta 0,69 0,82 -
56,35 63,26 -
Beta bull 0,41 0,67 -
Beta bear 0,91 0,92 -
Asimmetria
Skewness -2,07 -1,47 -
Kurtosis 8,14 5,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR