Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,16 % 1,39 % 4,24 % 13,67 % 6,75 % 7,60 % 12,67 % 25,02 % - -
Categoria 0,92 % 0,68 % 2,46 % 12,56 % 3,74 % 4,18 % 8,14 % 17,80 % 26,78 % 34,60 %
Delta 0,24 % 0,71 % 1,77 % 1,11 % 3,01 % 3,42 % 4,53 % 7,21 % - -
Benchmark* 1,14 % 1,02 % 2,84 % 13,37 % 5,66 % 5,90 % 10,21 % 19,75 % 30,73 % 43,74 %
Delta 0,02 % 0,37 % 1,40 % 0,30 % 1,09 % 1,70 % 2,46 % 5,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,67 % 5,27 % -14,33 % 6,96 % - - - -
Categoria 13,08 % 6,12 % -16,86 % 6,46 % 8,28 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta 3,59 % -0,85 % 2,53 % 0,50 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 2,32 % -0,74 % 0,82 % 1,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,87 % 6,76 % -
Categoria 3,85 % 5,10 % 5,23 %
Delta 4,01 % 1,67 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta 2,42 % 1,34 % -
Rischio
Volatilità 16,41 % 14,79 % -
Volatilità Categoria 14,94 % 13,13 % 13,46 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -18,05 % -18,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,50 % 10,24 % -
Sortino 0,43 0,39 -
VAR 95 -3,89 % -3,17 % -
VAR 99 -7,18 % -4,66 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 0,27 -
TEV 3,76 % 3,75 % -
Information ratio (IR) 0,64 0,36 -
Up Capture Ratio 1,02 1,05 -
Down Capture Ratio 0,97 1,02 -
Indice Omega 1,15 1,13 -
Reattività
Beta 1,00 1,01 -
94,75 93,60 -
Beta bull 1,06 1,04 -
Beta bear 0,98 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,29 -0,09 -
Kurtosis 1,71 0,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR