Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % -1,00 % -0,61 % -2,31 % -7,46 % -9,22 % -3,54 % -5,09 % - -
Categoria 0,10 % -0,36 % -0,24 % 0,24 % -0,72 % -0,61 % 1,48 % 6,02 % 2,14 % 8,19 %
Delta -0,02 % -0,64 % -0,38 % -2,55 % -6,75 % -8,61 % -5,03 % -11,11 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,45 % -0,38 % -0,90 % -6,74 % -5,02 % -2,69 % -5,61 % -9,68 % 2,34 %
Delta -0,17 % -0,55 % -0,23 % -1,41 % -0,73 % -4,20 % -0,86 % 0,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,09 % 2,13 % 0,76 % 7,56 % - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta 5,06 % -2,89 % 10,12 % 5,66 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 5,63 % 0,15 % 12,15 % 5,63 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,50 % -1,50 % -
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta -4,37 % -3,44 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta -0,13 % 0,50 % -
Rischio
Volatilità 8,88 % 7,45 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -12,03 % -12,44 % -
Tempo di recupero - 777 j -
DSR 7,26 % 5,94 % -
Sortino -0,71 -0,75 -
VAR 95 -2,64 % -1,85 % -
VAR 99 -4,26 % -3,43 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,58 -0,60 -
TEV 5,35 % 6,05 % -
Information ratio (IR) -0,02 0,08 -
Up Capture Ratio 0,77 0,71 -
Down Capture Ratio 0,80 0,72 -
Indice Omega 0,81 0,80 -
Reattività
Beta 0,95 0,73 -
63,82 39,65 -
Beta bull 1,50 0,71 -
Beta bear 1,04 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -0,71 -
Kurtosis 2,52 2,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index