Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % -0,01 % 1,91 % 2,15 % 5,92 % 15,65 % 21,29 % 28,09 % - -
Categoria -0,33 % -0,36 % -0,83 % 0,44 % 2,29 % 7,71 % 20,60 % 7,56 % 35,29 % 63,20 %
Delta 0,03 % 0,35 % 2,74 % 1,71 % 3,63 % 7,94 % 0,69 % 20,53 % - -
Benchmark* -0,35 % -0,14 % -0,18 % 1,55 % 4,25 % 10,96 % 23,09 % 20,39 % 46,54 % 85,90 %
Delta 0,05 % 0,13 % 2,09 % 0,60 % 1,67 % 4,69 % -1,81 % 7,70 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,84 % -6,38 % 31,72 % - - - - -
Categoria 13,61 % -14,18 % 22,32 % 0,81 % 23,94 % -12,92 % 10,94 % 0,38 %
Delta -3,77 % 7,80 % 9,40 % - - - - -
Benchmark* 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 % 2,87 %
Delta -5,89 % 3,42 % 5,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,79 % 8,57 % -
Categoria 16,29 % 4,25 % 6,75 %
Delta -1,50 % 4,32 % -
Benchmark* 18,50 % 7,86 % 8,30 %
Delta -3,71 % 0,71 % -
Rischio
Volatilità 9,20 % 11,95 % -
Volatilità Categoria 10,89 % 13,31 % 16,60 %
Volatilità Benchmark 10,98 % 14,35 % 18,47 %
Max drawdown -6,01 % -11,89 % -
Tempo di recupero 32 j 113 j -
DSR 6,07 % 7,75 % -
Sortino 1,80 0,85 -
VAR 95 -1,79 % -2,77 % -
VAR 99 -3,75 % -3,75 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,19 0,55 -
TEV 6,80 % 9,10 % -
Information ratio (IR) -0,55 0,08 -
Up Capture Ratio 0,73 0,75 -
Down Capture Ratio 0,66 0,68 -
Indice Omega 1,53 1,25 -
Reattività
Beta 0,66 0,65 -
61,89 60,09 -
Beta bull 0,44 0,56 -
Beta bear 0,85 0,54 -
Asimmetria
Skewness -0,51 0,17 -
Kurtosis 0,64 0,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR