Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,85 % -7,67 % -18,23 % -15,25 % -23,32 % -23,32 % -39,75 % -44,33 % - -
Categoria -0,29 % -0,57 % -3,71 % 0,81 % 3,96 % 3,93 % 4,77 % 20,04 % 50,26 % 72,66 %
Delta -3,56 % -7,11 % -14,52 % -16,06 % -27,28 % -27,25 % -44,52 % -64,37 % - -
Benchmark* -0,42 % -0,55 % -2,54 % -2,48 % 2,98 % 2,98 % 12,07 % 18,45 % 59,30 % 128,68 %
Delta -3,43 % -7,12 % -15,69 % -12,77 % -26,29 % -26,29 % -51,82 % -62,78 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -25,80 % 4,35 % -10,14 % - - - - -
Categoria -2,80 % 10,91 % 28,35 % 0,13 % 18,71 % -13,20 % 0,61 % 30,24 %
Delta -23,01 % -6,56 % -38,49 % - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -36,59 % 9,58 % -36,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -27,33 % -7,07 % -
Categoria 9,88 % 8,27 % 10,52 %
Delta -37,21 % -15,33 % -
Benchmark* 19,65 % 6,20 % 12,13 %
Delta -46,98 % -13,26 % -
Rischio
Volatilità 34,35 % 32,45 % -
Volatilità Categoria 12,37 % 15,21 % 19,96 %
Volatilità Benchmark 12,91 % 16,42 % 19,89 %
Max drawdown -40,42 % -54,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 26,35 % 22,79 % -
Sortino -1,18 -0,38 -
VAR 95 -7,59 % -7,29 % -
VAR 99 -9,36 % -9,36 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,91 -0,26 -
TEV 28,35 % 27,54 % -
Information ratio (IR) -1,66 -0,48 -
Up Capture Ratio 0,80 0,99 -
Down Capture Ratio 2,02 1,19 -
Indice Omega 0,75 0,97 -
Reattività
Beta 1,63 1,05 -
37,41 28,00 -
Beta bull 1,80 1,08 -
Beta bear 2,51 0,86 -
Asimmetria
Skewness 0,21 0,16 -
Kurtosis -0,61 -0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR