Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,71 % 1,02 % 0,40 % 8,63 % -1,44 % -5,51 % -11,13 % - -
Categoria 0,24 % 0,27 % -0,30 % 3,80 % 14,06 % 3,40 % 6,84 % 12,82 % 38,33 % 72,17 %
Delta -0,04 % 0,44 % 1,32 % -3,39 % -5,43 % -4,83 % -12,35 % -23,95 % - -
Benchmark* 0,73 % 0,55 % 2,94 % 7,44 % 10,05 % 5,99 % 2,08 % 17,54 % 32,78 % 67,41 %
Delta -0,53 % 0,16 % -1,92 % -7,03 % -1,42 % -7,43 % -7,59 % -28,67 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -5,88 % -8,38 % -1,76 % - - - - -
Categoria 6,62 % -9,29 % 24,04 % 1,16 % 28,11 % -5,70 % 7,02 % 7,95 %
Delta -12,49 % 0,92 % -25,80 % - - - - -
Benchmark* -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 % 9,44 %
Delta -2,67 % -9,62 % -20,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,57 % -4,35 % -
Categoria 8,54 % 5,55 % 7,39 %
Delta -16,11 % -9,90 % -
Benchmark* 1,62 % 4,70 % 5,21 %
Delta -9,20 % -9,06 % -
Rischio
Volatilità 14,00 % 16,09 % -
Volatilità Categoria 10,21 % 11,19 % 15,17 %
Volatilità Benchmark 14,18 % 14,62 % 18,61 %
Max drawdown -18,91 % -30,43 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,86 % 11,65 % -
Sortino -1,04 -0,48 -
VAR 95 -3,69 % -3,69 % -
VAR 99 -4,46 % -6,40 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,80 -0,35 -
TEV 8,03 % 10,55 % -
Information ratio (IR) -1,15 -0,86 -
Up Capture Ratio 0,73 0,68 -
Down Capture Ratio 0,95 0,86 -
Indice Omega 0,77 0,91 -
Reattività
Beta 0,83 0,85 -
70,18 59,01 -
Beta bull 0,71 1,00 -
Beta bear 0,86 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,03 0,08 -
Kurtosis -0,13 0,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR