Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,37 % -0,83 % -11,78 % -2,21 % 17,39 % 25,02 % 51,28 % 25,63 % -
Categoria 0,03 % 0,15 % 0,04 % -3,92 % 8,61 % 12,43 % 13,80 % 36,18 % 20,64 % 83,43 %
Delta 0,00 % 0,21 % -0,87 % -7,86 % -10,82 % 4,96 % 11,22 % 15,09 % 4,99 % -
Benchmark* 0,32 % -0,06 % 0,70 % 2,46 % 16,48 % 16,01 % 18,92 % 67,47 % 78,76 % 159,93 %
Delta -0,30 % 0,43 % -1,53 % -14,24 % -18,69 % 1,38 % 6,10 % -16,20 % -53,13 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 34,41 % -9,06 % -11,75 % -3,80 % 1,49 % - - -
Categoria 7,61 % 5,75 % 6,92 % -18,06 % 18,57 % 23,35 % 29,97 % -13,25 %
Delta 26,79 % -14,81 % -18,66 % 14,27 % -17,08 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 27,34 % -35,28 % -31,23 % 9,28 % -30,49 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,80 % 14,79 % 4,58 %
Categoria 14,81 % 10,83 % 3,71 %
Delta 13,00 % 3,95 % 0,87 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 8,65 % -3,84 % -7,75 %
Rischio
Volatilità 18,24 % 20,56 % 20,37 %
Volatilità Categoria 11,73 % 12,59 % 13,76 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -22,08 % -26,20 % -40,52 %
Tempo di recupero - 408 j 1236 j
DSR 12,32 % 14,46 % 14,29 %
Sortino 2,09 0,83 0,17
VAR 95 -5,20 % -4,96 % -4,25 %
VAR 99 -5,50 % -6,59 % -6,32 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,41 0,58 0,12
TEV 14,90 % 16,02 % 15,83 %
Information ratio (IR) 0,58 -0,24 -0,49
Up Capture Ratio 1,09 1,02 0,94
Down Capture Ratio 0,82 1,11 1,10
Indice Omega 1,61 1,25 1,08
Reattività
Beta 1,02 0,99 0,93
R² 33,28 39,31 39,80
Beta bull 0,98 0,94 0,87
Beta bear 1,59 0,89 0,76
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,47 -0,12
Kurtosis 0,36 0,67 0,48

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR