Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % -1,79 % -5,87 % -10,33 % -3,27 % -8,74 % 0,39 % 13,60 % - -
Categoria -0,12 % -0,66 % -4,16 % -5,85 % -2,31 % -5,09 % 2,11 % 7,66 % 18,26 % 14,86 %
Delta 0,01 % -1,13 % -1,72 % -4,47 % -0,97 % -3,64 % -1,72 % 5,93 % - -
Benchmark* 0,55 % 0,02 % -5,24 % -7,99 % -3,41 % -7,19 % 2,77 % 11,11 % 25,01 % 29,64 %
Delta -0,66 % -1,81 % -0,63 % -2,34 % 0,13 % -1,55 % -2,38 % 2,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,63 % 10,29 % -0,67 % 16,14 % - - - -
Categoria 10,54 % 7,75 % -8,08 % 6,99 % -1,85 % 11,62 % -1,02 % -3,23 %
Delta 6,09 % 2,54 % 7,40 % 9,15 % - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta 1,97 % 0,73 % 6,74 % 7,23 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,25 % 7,11 % -
Categoria 5,96 % 3,82 % 5,34 %
Delta 2,30 % 3,29 % -
Benchmark* 8,01 % 5,80 % 6,91 %
Delta 0,25 % 1,31 % -
Rischio
Volatilità 7,10 % 7,12 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 4,66 % 4,67 %
Volatilità Benchmark 6,16 % 6,42 % 6,23 %
Max drawdown -6,01 % -8,33 % -
Tempo di recupero - 379 j -
DSR 5,15 % 5,02 % -
Sortino 0,94 0,90 -
VAR 95 -1,11 % -1,43 % -
VAR 99 -4,21 % -3,25 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 0,64 -
TEV 3,32 % 5,03 % -
Information ratio (IR) 0,08 0,26 -
Up Capture Ratio 0,90 0,79 -
Down Capture Ratio 0,79 0,61 -
Indice Omega 1,35 1,28 -
Reattività
Beta 1,02 0,81 -
78,13 53,08 -
Beta bull 1,23 0,82 -
Beta bear 1,16 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,36 -0,68 -
Kurtosis 6,44 2,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index