Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,68 % 1,49 % 3,02 % 3,44 % -5,07 % -0,22 % 14,95 % 42,56 % -
Categoria -0,04 % 0,35 % 0,73 % 2,27 % 3,70 % -0,76 % 1,94 % 17,20 % 19,20 % 24,69 %
Delta 0,01 % 0,33 % 0,76 % 0,75 % -0,26 % -4,31 % -2,16 % -2,24 % 23,35 % -
Benchmark* -0,02 % 0,55 % 0,44 % 2,92 % 4,16 % -2,59 % 1,36 % 20,26 % 26,35 % 41,13 %
Delta 0,00 % 0,13 % 1,05 % 0,10 % -0,72 % -2,48 % -1,58 % -5,31 % 16,20 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,63 % 10,29 % -0,67 % 16,14 % - - - -
Categoria 10,69 % 7,80 % -8,00 % 7,02 % -1,84 % 11,56 % -0,98 % -3,59 %
Delta 5,93 % 2,49 % 7,32 % 9,12 % - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta 1,97 % 0,73 % 6,74 % 7,23 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,68 % 4,29 % -
Categoria 3,07 % 5,15 % 3,55 %
Delta -0,39 % -0,86 % -
Benchmark* 2,84 % 5,99 % 4,73 %
Delta -0,16 % -1,70 % -
Rischio
Volatilità 9,43 % 7,34 % -
Volatilità Categoria 5,71 % 4,35 % 4,58 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,12 % 6,19 %
Max drawdown -11,52 % -11,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,54 % 5,51 % -
Sortino 0,02 0,24 -
VAR 95 -3,02 % -1,45 % -
VAR 99 -4,21 % -3,90 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 0,18 -
TEV 3,92 % 4,72 % -
Information ratio (IR) -0,04 -0,36 -
Up Capture Ratio 1,08 0,78 -
Down Capture Ratio 1,12 0,79 -
Indice Omega 1,03 1,10 -
Reattività
Beta 1,07 0,92 -
83,07 59,11 -
Beta bull 0,98 0,93 -
Beta bear 1,06 1,15 -
Asimmetria
Skewness -1,21 -0,94 -
Kurtosis 2,63 3,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index