Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % 0,81 % 0,72 % 2,68 % 5,67 % 7,37 % 6,65 % 18,83 % 34,66 % -
Categoria -0,31 % 0,48 % 0,41 % 0,22 % 1,95 % 2,93 % 2,75 % 18,51 % 15,10 % 29,22 %
Delta -0,17 % 0,33 % 0,31 % 2,46 % 3,73 % 4,45 % 3,90 % 0,32 % 19,57 % -
Benchmark* -0,20 % 0,70 % 0,94 % 0,85 % 3,27 % 4,52 % 4,18 % 22,60 % 20,63 % 44,65 %
Delta -0,28 % 0,11 % -0,21 % 1,82 % 2,41 % 2,85 % 2,47 % -3,78 % 14,03 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,11 % 16,63 % 10,29 % -0,67 % 16,14 % - - -
Categoria -0,24 % 10,94 % 7,82 % -7,87 % 7,20 % -1,85 % 11,50 % -0,98 %
Delta -4,88 % 5,69 % 2,47 % 7,20 % 8,94 % - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta -2,79 % 1,97 % 0,73 % 6,74 % 7,23 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,88 % 5,25 % 5,67 %
Categoria 2,99 % 5,19 % 2,54 %
Delta 3,88 % 0,05 % 3,14 %
Benchmark* 4,38 % 6,02 % 3,43 %
Delta 2,50 % -0,77 % 2,24 %
Rischio
Volatilità 5,23 % 6,80 % 7,16 %
Volatilità Categoria 2,70 % 4,03 % 4,50 %
Volatilità Benchmark 3,91 % 5,78 % 6,15 %
Max drawdown -3,12 % -11,52 % -11,52 %
Tempo di recupero 45 j - -
DSR 3,41 % 5,05 % 5,17 %
Sortino 1,42 0,48 0,69
VAR 95 -1,07 % -1,21 % -1,43 %
VAR 99 -1,71 % -3,90 % -3,25 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,92 0,36 0,50
TEV 2,68 % 3,61 % 4,52 %
Information ratio (IR) 0,93 -0,21 0,50
Up Capture Ratio 1,19 0,95 0,94
Down Capture Ratio 1,08 0,99 0,78
Indice Omega 1,32 1,16 1,22
Reattività
Beta 1,16 1,00 0,91
R² 75,18 71,77 60,72
Beta bull 1,38 0,96 0,85
Beta bear 1,05 1,05 1,03
Asimmetria
Skewness -0,10 -1,07 -0,74
Kurtosis -0,28 4,47 2,84

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index