Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,53 % 0,65 % -1,44 % -7,63 % -6,81 % 2,40 % 10,72 % - -
Categoria -0,05 % -0,21 % 0,82 % 0,45 % -3,09 % -2,00 % 3,40 % 10,80 % 18,97 % 24,45 %
Delta -0,04 % -0,32 % -0,17 % -1,89 % -4,54 % -4,81 % -1,00 % -0,09 % - -
Benchmark* -0,04 % 0,09 % 1,17 % 0,22 % -4,86 % -4,08 % 3,79 % 12,98 % 26,27 % 41,95 %
Delta -0,05 % -0,61 % -0,51 % -1,66 % -2,77 % -2,74 % -1,39 % -2,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,63 % 10,29 % -0,67 % 16,14 % - - - -
Categoria 10,62 % 7,76 % -8,01 % 6,98 % -1,80 % 11,50 % -0,95 % -3,30 %
Delta 6,01 % 2,53 % 7,33 % 9,16 % - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta 1,97 % 0,73 % 6,74 % 7,23 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,65 % 5,20 % -
Categoria 3,61 % 4,19 % 3,72 %
Delta -0,96 % 1,01 % -
Benchmark* 3,88 % 5,07 % 5,00 %
Delta -1,23 % 0,13 % -
Rischio
Volatilità 8,78 % 7,26 % -
Volatilità Categoria 5,48 % 4,51 % 4,53 %
Volatilità Benchmark 8,06 % 6,48 % 6,19 %
Max drawdown -11,52 % -11,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,36 % 5,53 % -
Sortino -0,02 0,42 -
VAR 95 -3,02 % -1,45 % -
VAR 99 -4,21 % -3,90 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 0,32 -
TEV 3,20 % 4,70 % -
Information ratio (IR) -0,38 0,03 -
Up Capture Ratio 0,90 0,77 -
Down Capture Ratio 0,97 0,70 -
Indice Omega 0,92 1,10 -
Reattività
Beta 1,01 0,86 -
86,72 59,55 -
Beta bull 1,00 0,87 -
Beta bear 1,12 1,08 -
Asimmetria
Skewness -1,55 -1,08 -
Kurtosis 3,57 3,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index