Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % -0,13 % -0,18 % 1,57 % 4,59 % 11,23 % 23,93 % 19,55 % - -
Categoria -0,33 % -0,36 % -0,83 % 0,44 % 2,29 % 7,71 % 20,60 % 7,56 % 35,29 % 63,20 %
Delta -0,01 % 0,23 % 0,64 % 1,13 % 2,30 % 3,52 % 3,34 % 11,99 % - -
Benchmark* -0,35 % -0,14 % -0,18 % 1,55 % 4,25 % 10,96 % 23,09 % 20,39 % 46,54 % 85,90 %
Delta 0,00 % 0,01 % -0,01 % 0,02 % 0,34 % 0,28 % 0,84 % -0,85 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 15,93 % -10,72 % 26,14 % - - - - -
Categoria 13,61 % -14,18 % 22,32 % 0,81 % 23,94 % -12,92 % 10,94 % 0,38 %
Delta 2,32 % 3,46 % 3,82 % - - - - -
Benchmark* 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 % 2,87 %
Delta 0,21 % -0,92 % 0,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,13 % 7,63 % -
Categoria 16,29 % 4,25 % 6,75 %
Delta 2,83 % 3,38 % -
Benchmark* 18,50 % 7,86 % 8,30 %
Delta 0,63 % -0,23 % -
Rischio
Volatilità 11,06 % 14,55 % -
Volatilità Categoria 10,89 % 13,31 % 16,60 %
Volatilità Benchmark 10,98 % 14,35 % 18,47 %
Max drawdown -7,24 % -20,29 % -
Tempo di recupero 81 j 569 j -
DSR 6,99 % 10,29 % -
Sortino 2,18 0,55 -
VAR 95 -2,85 % -3,27 % -
VAR 99 -3,27 % -5,56 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,38 0,39 -
TEV 0,47 % 0,57 % -
Information ratio (IR) 1,34 -0,41 -
Up Capture Ratio 1,01 1,01 -
Down Capture Ratio 1,00 1,02 -
Indice Omega 1,66 1,20 -
Reattività
Beta 1,01 1,01 -
99,82 99,87 -
Beta bull 1,02 1,01 -
Beta bear 0,99 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,26 -0,43 -
Kurtosis 0,19 1,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR