Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 2,07 % 2,46 % 5,04 % -1,58 % 4,00 % 15,25 % 54,89 % 103,59 % -
Categoria 0,11 % 1,08 % 1,11 % 2,91 % -3,31 % 0,75 % 9,14 % 20,41 % 52,14 % 84,97 %
Delta 0,06 % 1,00 % 1,35 % 2,14 % 1,72 % 3,24 % 6,11 % 34,48 % 51,45 % -
Benchmark* 0,11 % 1,48 % 1,90 % 4,25 % -3,94 % 0,97 % 13,27 % 35,62 % 90,71 % 145,87 %
Delta 0,06 % 0,59 % 0,57 % 0,79 % 2,35 % 3,03 % 1,99 % 19,27 % 12,89 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,52 % 31,83 % -24,30 % 35,58 % - - - -
Categoria 16,60 % 14,17 % -16,06 % 23,12 % 8,75 % 25,67 % -7,65 % 8,62 %
Delta 14,92 % 17,66 % -8,24 % 12,46 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 5,30 % 12,35 % -11,22 % 3,60 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,96 % 16,64 % -
Categoria 6,22 % 7,24 % 9,41 %
Delta 4,74 % 9,40 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta 1,49 % 5,18 % -
Rischio
Volatilità 17,38 % 16,12 % -
Volatilità Categoria 14,44 % 11,96 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -19,35 % -19,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,39 % 10,86 % -
Sortino 0,66 1,27 -
VAR 95 -5,29 % -3,63 % -
VAR 99 -7,14 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 0,85 -
TEV 6,80 % 6,74 % -
Information ratio (IR) 0,22 0,77 -
Up Capture Ratio 1,03 1,19 -
Down Capture Ratio 1,00 1,10 -
Indice Omega 1,24 1,36 -
Reattività
Beta 0,90 1,05 -
85,87 82,68 -
Beta bull 1,05 1,11 -
Beta bear 0,65 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,31 -
Kurtosis 1,32 0,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR