Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % -0,26 % 4,66 % 2,92 % -4,51 % -2,08 % 6,31 % 57,41 % - -
Categoria -0,19 % 0,16 % 3,69 % -0,47 % -4,61 % -2,23 % 4,53 % 22,36 % 50,27 % 73,61 %
Delta -0,28 % -0,42 % 0,96 % 3,39 % 0,10 % 0,16 % 1,78 % 35,06 % - -
Benchmark* -0,70 % -0,52 % 3,94 % -0,92 % -5,99 % -3,89 % 7,77 % 37,70 % 83,63 % 126,22 %
Delta 0,24 % 0,26 % 0,71 % 3,84 % 1,49 % 1,81 % -1,46 % 19,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,52 % 31,83 % -24,30 % 35,58 % - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,70 % 25,68 % -7,62 % 8,65 %
Delta 14,96 % 17,72 % -8,23 % 12,53 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 5,30 % 12,35 % -11,22 % 3,60 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,71 % 16,19 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,08 %
Delta 2,79 % 9,45 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -1,12 % 5,13 % -
Rischio
Volatilità 17,82 % 17,50 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -19,35 % -19,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,81 % 11,68 % -
Sortino 0,36 1,15 -
VAR 95 -5,29 % -3,70 % -
VAR 99 -7,14 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 0,77 -
TEV 7,01 % 6,96 % -
Information ratio (IR) -0,16 0,74 -
Up Capture Ratio 1,01 1,19 -
Down Capture Ratio 1,04 1,12 -
Indice Omega 1,14 1,33 -
Reattività
Beta 0,91 1,07 -
85,40 84,55 -
Beta bull 1,07 1,14 -
Beta bear 0,66 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,21 -
Kurtosis 0,97 0,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR