Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,49 % 1,77 % 14,40 % -3,65 % -1,62 % 1,92 % 56,36 % - -
Categoria 0,26 % 0,63 % 1,42 % 12,53 % -2,04 % -0,84 % 3,78 % 26,71 % 51,18 % 79,54 %
Delta -0,23 % -0,14 % 0,35 % 1,87 % -1,62 % -0,78 % -1,86 % 29,65 % - -
Benchmark* 0,11 % 0,66 % 2,10 % 12,89 % -3,38 % -1,94 % 5,42 % 41,86 % 86,77 % 135,10 %
Delta -0,09 % -0,16 % -0,33 % 1,51 % -0,27 % 0,32 % -3,50 % 14,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,76 % 28,84 % -20,14 % 31,27 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 13,18 % 14,70 % -4,09 % 8,18 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 3,54 % 9,36 % -7,07 % -0,72 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,92 % 17,52 % -
Categoria 3,40 % 9,20 % 8,85 %
Delta -0,48 % 8,31 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -3,41 % 3,82 % -
Rischio
Volatilità 19,41 % 16,42 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -22,01 % -22,01 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,37 % 11,54 % -
Sortino 0,00 1,27 -
VAR 95 -5,08 % -3,39 % -
VAR 99 -11,22 % -5,56 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 0,90 -
TEV 3,81 % 4,78 % -
Information ratio (IR) -0,89 0,80 -
Up Capture Ratio 1,04 1,15 -
Down Capture Ratio 1,11 1,09 -
Indice Omega 1,04 1,40 -
Reattività
Beta 1,05 1,10 -
96,38 92,28 -
Beta bull 0,98 1,05 -
Beta bear 1,06 1,10 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -0,89 -
Kurtosis 5,09 3,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR