Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,97 % 3,41 % 12,72 % -3,17 % 1,24 % 8,80 % 52,57 % - -
Categoria -0,01 % 1,03 % 2,52 % 9,69 % -2,34 % 1,00 % 6,25 % 23,38 % 56,86 % 83,95 %
Delta 0,00 % -0,06 % 0,89 % 3,03 % -0,83 % 0,24 % 2,55 % 29,19 % - -
Benchmark* 0,23 % 1,52 % 3,31 % 10,95 % -3,08 % 0,64 % 9,47 % 38,45 % 97,36 % 142,84 %
Delta -0,25 % -0,55 % 0,10 % 1,77 % -0,09 % 0,59 % -0,67 % 14,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,76 % 28,84 % -20,14 % 31,27 % - - - -
Categoria 16,62 % 14,16 % -16,05 % 23,11 % 8,74 % 25,68 % -7,64 % 8,63 %
Delta 13,14 % 14,68 % -4,10 % 8,15 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 3,54 % 9,36 % -7,07 % -0,72 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,92 % 17,52 % -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta -0,46 % 8,30 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -3,41 % 3,82 % -
Rischio
Volatilità 19,41 % 16,42 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -22,01 % -22,01 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,37 % 11,54 % -
Sortino 0,00 1,27 -
VAR 95 -5,08 % -3,39 % -
VAR 99 -11,22 % -5,56 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 0,90 -
TEV 3,81 % 4,78 % -
Information ratio (IR) -0,89 0,80 -
Up Capture Ratio 1,04 1,15 -
Down Capture Ratio 1,11 1,09 -
Indice Omega 1,04 1,40 -
Reattività
Beta 1,05 1,10 -
96,38 92,28 -
Beta bull 0,98 1,05 -
Beta bear 1,06 1,10 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -0,89 -
Kurtosis 5,09 3,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR