Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % 1,58 % -1,47 % 10,58 % 7,36 % 17,85 % 21,82 % -5,12 % - -
Categoria -0,07 % 0,54 % -1,15 % 4,67 % 3,30 % 12,68 % 15,80 % -4,02 % 20,32 % 46,81 %
Delta -0,16 % 1,04 % -0,33 % 5,91 % 4,06 % 5,16 % 6,01 % -1,10 % - -
Benchmark* -0,42 % 0,18 % -1,87 % 4,53 % 3,89 % 13,72 % 17,08 % -0,91 % 23,59 % 56,94 %
Delta 0,19 % 1,40 % 0,40 % 6,05 % 3,47 % 4,13 % 4,74 % -4,20 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,14 % -22,59 % -4,00 % - - - - -
Categoria 6,06 % -16,97 % 6,32 % 8,50 % 20,81 % -12,45 % 18,48 % 12,78 %
Delta 3,08 % -5,62 % -10,32 % - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta 3,13 % -7,45 % -9,59 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,17 % -0,92 % -
Categoria 20,00 % -0,65 % 3,75 %
Delta 8,17 % -0,27 % -
Benchmark* 22,29 % 0,82 % 4,44 %
Delta 5,88 % -1,74 % -
Rischio
Volatilità 16,31 % 18,25 % -
Volatilità Categoria 11,15 % 12,73 % 15,22 %
Volatilità Benchmark 12,43 % 13,87 % 16,36 %
Max drawdown -10,24 % -34,01 % -
Tempo di recupero 76 j - -
DSR 10,56 % 13,29 % -
Sortino 2,30 -0,23 -
VAR 95 -4,55 % -4,60 % -
VAR 99 -4,61 % -5,37 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,49 -0,16 -
TEV 8,39 % 8,49 % -
Information ratio (IR) 0,70 -0,21 -
Up Capture Ratio 1,21 1,21 -
Down Capture Ratio 1,11 1,25 -
Indice Omega 1,72 0,99 -
Reattività
Beta 1,13 1,18 -
74,55 80,19 -
Beta bull 1,04 1,14 -
Beta bear 1,26 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,26 -0,09 -
Kurtosis 1,01 -0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR