Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % -0,12 % -1,19 % 1,26 % 0,78 % 1,78 % 5,76 % 40,56 % - -
Categoria -0,01 % 0,21 % -1,07 % 0,87 % 0,88 % 0,91 % 5,80 % 18,05 % 48,30 % 60,45 %
Delta -0,16 % -0,33 % -0,13 % 0,39 % -0,10 % 0,86 % -0,04 % 22,51 % - -
Benchmark* 0,11 % -0,03 % -1,59 % 0,87 % 2,23 % 2,55 % 12,92 % 20,03 % 53,14 % 70,74 %
Delta -0,28 % -0,09 % 0,40 % 0,39 % -1,45 % -0,77 % -7,16 % 20,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,73 % 19,29 % -17,35 % 33,64 % - - - -
Categoria 9,92 % 6,21 % -8,75 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 1,80 % 13,08 % -8,61 % 10,02 % - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -8,42 % 22,50 % -18,59 % 14,64 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,93 % 10,69 % -
Categoria 6,10 % 4,01 % 8,17 %
Delta -0,17 % 6,68 % -
Benchmark* 12,49 % 4,98 % 8,51 %
Delta -6,56 % 5,71 % -
Rischio
Volatilità 15,11 % 15,27 % -
Volatilità Categoria 11,73 % 12,26 % 11,75 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 15,80 % 14,73 %
Max drawdown -15,18 % -15,51 % -
Tempo di recupero - 341 j -
DSR 10,72 % 10,52 % -
Sortino 0,26 0,76 -
VAR 95 -3,31 % -3,34 % -
VAR 99 -5,82 % -5,82 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,52 -
TEV 12,12 % 13,67 % -
Information ratio (IR) -0,54 0,42 -
Up Capture Ratio 0,66 0,65 -
Down Capture Ratio 0,71 0,48 -
Indice Omega 1,09 1,21 -
Reattività
Beta 0,70 0,59 -
44,02 37,60 -
Beta bull 0,66 0,65 -
Beta bear 0,78 0,65 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,25 -
Kurtosis 0,23 0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR