Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % 3,02 % -0,15 % -3,79 % -13,24 % -7,48 % -7,58 % -35,83 % - -
Categoria 0,42 % 2,91 % -5,13 % -7,00 % -8,54 % -5,07 % -7,94 % -8,05 % 72,71 % 45,13 %
Delta -0,64 % 0,11 % 4,99 % 3,20 % -4,70 % -2,41 % 0,36 % -27,78 % - -
Benchmark* 0,40 % 3,38 % -3,92 % -7,77 % -10,69 % -4,13 % -7,68 % -3,49 % 62,66 % 66,88 %
Delta -0,63 % -0,36 % 3,77 % 3,97 % -2,55 % -3,35 % 0,10 % -32,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -7,49 % -21,63 % -13,39 % 1,30 % - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -9,65 % -19,30 % -24,63 % -27,37 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -8,00 % -32,41 % -8,17 % -24,73 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,80 % -16,07 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta -8,90 % -14,87 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta -4,77 % -16,26 % -
Rischio
Volatilità 16,75 % 21,12 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -16,73 % -46,03 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,55 % 16,35 % -
Sortino -1,05 -1,14 -
VAR 95 -3,99 % -5,28 % -
VAR 99 -4,11 % -6,74 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,79 -0,88 -
TEV 14,24 % 14,65 % -
Information ratio (IR) -0,33 -1,11 -
Up Capture Ratio 0,79 0,77 -
Down Capture Ratio 0,92 1,13 -
Indice Omega 0,80 0,75 -
Reattività
Beta 0,70 0,93 -
33,98 52,25 -
Beta bull 0,68 0,92 -
Beta bear 0,20 0,82 -
Asimmetria
Skewness 0,13 0,07 -
Kurtosis -0,77 -0,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR