Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/12/2023 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % -0,03 % -0,03 % 0,22 % 0,51 % 0,00 % 2,31 % -3,59 % -5,02 % -0,71 %
Categoria 1,77 % 1,85 % 2,58 % 4,58 % 3,50 % 0,00 % 9,75 % 7,63 % 24,47 % 22,15 %
Delta -1,80 % -1,88 % -2,61 % -4,36 % -2,99 % 0,00 % -7,44 % -11,23 % -29,49 % -22,86 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 2,31 % -5,18 % -0,62 % 1,80 % -3,22 % -0,01 % 1,38 % 3,14 %
Categoria 9,75 % -10,85 % 10,01 % 2,27 % 13,07 % -8,66 % 4,21 % 3,10 %
Delta -7,44 % 5,67 % -10,63 % -0,47 % -16,30 % 8,64 % -2,83 % 0,04 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 10,01 % 2,48 % 4,05 %
Delta - - -
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 4,32 % 6,18 % 7,55 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)