Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,91 % -1,16 % 13,11 % 12,19 % 21,51 % 32,48 % 47,60 % 34,00 % - -
Categoria 1,89 % -0,94 % 12,31 % 11,32 % 16,78 % 27,20 % 40,95 % 38,02 % 60,82 % 135,94 %
Delta 1,02 % -0,22 % 0,80 % 0,87 % 4,73 % 5,28 % 6,64 % -4,03 % - -
Benchmark* 0,20 % -0,42 % 12,61 % -4,07 % -7,39 % 0,89 % -9,39 % -5,45 % 78,36 % 113,65 %
Delta 2,70 % -0,74 % 0,49 % 16,26 % 28,90 % 31,59 % 56,98 % 39,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,93 % 1,30 % -4,05 % -3,56 % - - - -
Categoria 22,63 % 3,42 % -5,05 % -3,81 % 26,73 % 44,46 % -11,43 % -3,72 %
Delta -1,70 % -2,13 % 1,00 % 0,24 % - - - -
Benchmark* -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 %
Delta 27,83 % -4,03 % -17,83 % -27,43 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,70 % 10,07 % -
Categoria 40,14 % 11,12 % 10,79 %
Delta 8,55 % -1,05 % -
Benchmark* -9,65 % -3,10 % 12,16 %
Delta 58,34 % 13,17 % -
Rischio
Volatilità 34,54 % 31,54 % -
Volatilità Categoria 29,41 % 27,48 % 26,93 %
Volatilità Benchmark 25,88 % 24,86 % 24,91 %
Max drawdown -17,95 % -32,10 % -
Tempo di recupero 105 j 799 j -
DSR 19,40 % 19,55 % -
Sortino 2,34 0,38 -
VAR 95 -5,94 % -6,36 % -
VAR 99 -10,70 % -8,85 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,32 0,24 -
TEV 23,23 % 22,72 % -
Information ratio (IR) 2,51 0,58 -
Up Capture Ratio 1,56 1,03 -
Down Capture Ratio 0,80 0,83 -
Indice Omega 1,52 1,14 -
Reattività
Beta 0,99 0,89 -
54,76 48,89 -
Beta bull 0,78 0,90 -
Beta bear 0,84 0,76 -
Asimmetria
Skewness 0,60 0,59 -
Kurtosis 1,29 0,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR