Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 6,44 % 5,05 % 24,63 % 34,75 % 45,46 % 53,29 % 59,33 % - -
Categoria 1,01 % 5,34 % 6,63 % 24,83 % 31,21 % 40,84 % 47,50 % 63,59 % 79,23 % 150,78 %
Delta -0,79 % 1,10 % -1,58 % -0,21 % 3,54 % 4,63 % 5,80 % -4,25 % - -
Benchmark* -0,24 % 1,28 % 2,31 % 1,17 % -4,88 % 4,39 % -7,90 % -4,60 % 73,45 % 120,64 %
Delta 0,46 % 5,17 % 2,75 % 23,46 % 39,64 % 41,07 % 61,19 % 63,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,93 % 1,30 % -4,05 % -3,56 % - - - -
Categoria 22,27 % 3,39 % -4,76 % -3,72 % 26,26 % 43,05 % -11,39 % -3,71 %
Delta -1,34 % -2,09 % 0,71 % 0,15 % - - - -
Benchmark* -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 %
Delta 27,83 % -4,03 % -17,83 % -27,43 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 46,28 % 15,89 % -
Categoria 40,62 % 16,91 % 10,71 %
Delta 5,66 % -1,02 % -
Benchmark* -9,52 % -1,66 % 11,95 %
Delta 55,81 % 17,55 % -
Rischio
Volatilità 35,82 % 31,85 % -
Volatilità Categoria 30,38 % 27,27 % 26,67 %
Volatilità Benchmark 25,62 % 24,38 % 24,77 %
Max drawdown -17,95 % -27,87 % -
Tempo di recupero 105 j 399 j -
DSR 20,09 % 19,28 % -
Sortino 2,15 0,68 -
VAR 95 -6,44 % -6,36 % -
VAR 99 -10,70 % -7,79 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,21 0,41 -
TEV 25,06 % 23,24 % -
Information ratio (IR) 2,23 0,76 -
Up Capture Ratio 1,71 1,12 -
Down Capture Ratio 0,87 0,86 -
Indice Omega 1,54 1,20 -
Reattività
Beta 1,00 0,90 -
51,06 47,36 -
Beta bull 0,73 0,88 -
Beta bear 0,77 0,69 -
Asimmetria
Skewness 0,53 0,60 -
Kurtosis 0,86 0,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR