Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,45 % -2,19 % -1,03 % -4,49 % -4,69 % -2,62 % 0,82 % 2,90 % - -
Categoria -0,88 % -1,34 % 1,91 % -0,93 % -2,27 % -0,37 % 6,16 % 26,22 % 40,14 % 51,24 %
Delta 0,43 % -0,85 % -2,95 % -3,55 % -2,42 % -2,25 % -5,34 % -23,32 % - -
Benchmark* -1,73 % -3,08 % 1,81 % -1,90 % -2,84 % -1,44 % 4,62 % 28,50 % 44,26 % 56,03 %
Delta 1,27 % 0,89 % -2,85 % -2,58 % -1,86 % -1,17 % -3,80 % -25,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,50 % 6,46 % -15,16 % 8,42 % - - - -
Categoria 14,13 % 14,44 % -12,63 % 9,46 % 6,44 % 21,69 % -11,65 % 12,19 %
Delta -10,63 % -7,98 % -2,53 % -1,04 % - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -11,70 % -9,67 % -3,67 % -1,78 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,17 % 1,28 % -
Categoria 7,87 % 8,56 % 7,36 %
Delta -3,70 % -7,28 % -
Benchmark* 6,39 % 9,21 % 8,00 %
Delta -2,22 % -7,93 % -
Rischio
Volatilità 17,00 % 15,90 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,49 % 14,64 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,36 % 16,43 %
Max drawdown -17,94 % -17,94 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,11 % 11,63 % -
Sortino 0,09 -0,13 -
VAR 95 -3,56 % -3,72 % -
VAR 99 -7,16 % -5,96 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 -0,09 -
TEV 8,26 % 7,72 % -
Information ratio (IR) -0,27 -1,03 -
Up Capture Ratio 0,76 0,76 -
Down Capture Ratio 0,77 0,88 -
Indice Omega 1,05 1,00 -
Reattività
Beta 0,78 0,82 -
83,16 80,26 -
Beta bull 0,82 0,82 -
Beta bear 0,77 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,22 -0,28 -
Kurtosis 0,98 0,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR