Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,99 % 0,81 % -1,15 % 0,70 % 1,02 % 0,73 % 11,58 % -5,88 % -
Categoria -0,05 % 0,55 % 0,25 % -1,14 % 0,39 % 0,53 % 0,69 % 11,38 % 2,21 % 11,80 %
Delta 0,09 % 0,45 % 0,57 % -0,01 % 0,32 % 0,50 % 0,05 % 0,20 % -8,09 % -
Benchmark* 0,07 % 0,56 % 1,33 % -0,78 % 0,43 % 0,80 % 0,18 % 4,71 % -8,17 % 3,19 %
Delta -0,03 % 0,44 % -0,51 % -0,38 % 0,27 % 0,23 % 0,55 % 6,87 % 2,30 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,11 % 6,19 % 7,42 % -17,82 % 4,10 % - - -
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,37 % -0,83 %
Delta -2,83 % 1,04 % 2,30 % -8,53 % 2,07 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 2,60 % 1,74 % 5,44 % -6,42 % 2,17 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,48 % 3,05 % -1,23 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta -0,03 % -0,18 % -1,51 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 0,86 % 2,12 % 0,74 %
Rischio
Volatilità 4,00 % 5,94 % 7,50 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,24 % -5,38 % -19,28 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,14 % 4,44 % 5,66 %
Sortino -0,50 0,05 -0,59
VAR 95 -0,85 % -1,13 % -1,86 %
VAR 99 -1,86 % -3,09 % -3,13 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 0,04 -0,44
TEV 3,70 % 4,03 % 5,15 %
Information ratio (IR) 0,23 0,53 0,14
Up Capture Ratio 0,58 0,81 0,84
Down Capture Ratio 0,54 0,67 0,82
Indice Omega 0,86 1,02 0,85
Reattività
Beta 0,58 0,78 0,86
R² 28,84 58,70 54,12
Beta bull 0,86 0,90 0,86
Beta bear 0,41 0,78 0,94
Asimmetria
Skewness -0,63 -0,63 -0,23
Kurtosis 1,50 2,24 1,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index