Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -0,23 % 0,63 % -0,15 % 4,57 % 1,31 % 8,25 % 45,97 % - -
Categoria 0,27 % 0,34 % 1,50 % 3,05 % 3,75 % 1,40 % 8,80 % 28,12 % 52,36 % 86,31 %
Delta -0,32 % -0,57 % -0,87 % -3,20 % 0,82 % -0,09 % -0,55 % 17,85 % - -
Benchmark* -0,37 % 0,02 % 1,29 % 4,72 % 4,85 % 1,41 % 13,00 % 43,23 % 90,60 % 148,36 %
Delta 0,32 % -0,25 % -0,66 % -4,87 % -0,28 % -0,10 % -4,75 % 2,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,14 % 26,37 % -24,60 % 37,31 % - - - -
Categoria 16,66 % 14,21 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta 2,48 % 12,16 % -8,50 % 14,29 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -7,09 % 6,88 % -11,52 % 5,33 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,42 % 12,95 % -
Categoria 6,03 % 8,17 % 8,51 %
Delta -0,60 % 4,78 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -4,60 % 0,36 % -
Rischio
Volatilità 17,94 % 16,38 % -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -20,13 % -20,13 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,45 % 11,46 % -
Sortino 0,20 0,87 -
VAR 95 -4,15 % -3,90 % -
VAR 99 -9,62 % -5,64 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 0,61 -
TEV 6,48 % 7,71 % -
Information ratio (IR) -0,71 0,05 -
Up Capture Ratio 0,94 1,12 -
Down Capture Ratio 1,04 1,14 -
Indice Omega 1,09 1,28 -
Reattività
Beta 0,95 1,06 -
87,19 78,06 -
Beta bull 1,08 1,02 -
Beta bear 0,82 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,52 -
Kurtosis 3,55 2,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR