Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,09 % 0,30 % -10,10 % -10,33 % -9,28 % -8,93 % -0,12 % 28,35 % - -
Categoria -0,69 % 3,53 % -9,94 % -8,55 % -8,25 % -6,50 % -2,79 % 6,30 % 88,10 % 73,80 %
Delta -0,41 % -3,23 % -0,16 % -1,79 % -1,03 % -2,43 % 2,67 % 22,05 % - -
Benchmark* -0,94 % 0,75 % -9,73 % -10,50 % -8,74 % -8,55 % 0,12 % 29,35 % 101,73 % 90,51 %
Delta -0,15 % -0,45 % -0,37 % 0,17 % -0,54 % -0,38 % -0,24 % -1,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,89 % 18,43 % -7,81 % 26,12 % - - - -
Categoria 9,37 % 12,61 % -6,42 % 26,99 % 7,45 % 26,09 % -10,91 % 11,67 %
Delta 11,51 % 5,82 % -1,40 % -0,87 % - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta 0,56 % -0,44 % 0,02 % -0,21 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,57 % 10,81 % -
Categoria 1,85 % 4,54 % 15,80 %
Delta 3,72 % 6,27 % -
Benchmark* 5,57 % 10,65 % 17,19 %
Delta 0,00 % 0,15 % -
Rischio
Volatilità 13,74 % 14,40 % -
Volatilità Categoria 11,44 % 13,63 % 15,27 %
Volatilità Benchmark 13,05 % 14,02 % 15,89 %
Max drawdown -8,09 % -13,78 % -
Tempo di recupero 29 j 198 j -
DSR 9,05 % 9,76 % -
Sortino 0,24 0,84 -
VAR 95 -2,80 % -3,28 % -
VAR 99 -4,98 % -4,98 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,57 -
TEV 3,87 % 4,45 % -
Information ratio (IR) 0 0,03 -
Up Capture Ratio 0,96 0,96 -
Down Capture Ratio 0,96 0,95 -
Indice Omega 1,10 1,24 -
Reattività
Beta 1,01 0,98 -
92,08 90,49 -
Beta bull 1,02 0,94 -
Beta bear 1,19 1,09 -
Asimmetria
Skewness 0,21 -0,18 -
Kurtosis 0,61 0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR