Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % 1,68 % 4,18 % 6,85 % 12,31 % 5,90 % 13,88 % 71,85 % - -
Categoria 0,56 % 1,01 % 3,04 % 5,54 % 8,16 % 3,55 % 7,42 % 39,48 % 54,81 % 85,08 %
Delta -0,24 % 0,67 % 1,13 % 1,32 % 4,16 % 2,35 % 6,46 % 32,37 % - -
Benchmark* 0,52 % 1,40 % 3,98 % 7,69 % 9,39 % 4,45 % 12,17 % 58,03 % 96,17 % 147,81 %
Delta -0,20 % 0,29 % 0,19 % -0,84 % 2,93 % 1,45 % 1,71 % 13,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,53 % 24,04 % -17,37 % 31,93 % - - - -
Categoria 16,56 % 14,25 % -16,15 % 22,95 % 8,79 % 25,68 % -7,65 % 8,70 %
Delta 10,98 % 9,79 % -1,22 % 8,98 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 1,31 % 4,56 % -4,30 % -0,05 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,37 % 15,59 % -
Categoria 6,07 % 8,18 % 8,49 %
Delta 6,30 % 7,41 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 2,35 % 3,00 % -
Rischio
Volatilità 20,07 % 16,04 % -
Volatilità Categoria 13,94 % 11,61 % 12,08 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -21,61 % -21,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,04 % 11,22 % -
Sortino 0,64 1,13 -
VAR 95 -5,08 % -3,21 % -
VAR 99 -10,78 % -6,41 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 0,79 -
TEV 4,68 % 4,35 % -
Information ratio (IR) 0,50 0,69 -
Up Capture Ratio 1,18 1,19 -
Down Capture Ratio 1,16 1,17 -
Indice Omega 1,24 1,36 -
Reattività
Beta 1,11 1,13 -
95,58 93,96 -
Beta bull 1,19 1,19 -
Beta bear 1,00 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,81 -
Kurtosis 4,11 3,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR