Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,36 % -0,96 % 0,48 % 4,81 % 8,32 % 3,04 % 15,46 % 55,87 % - -
Categoria 0,75 % -0,31 % 1,45 % 3,40 % 2,96 % 1,16 % 8,03 % 27,86 % 52,00 % 85,39 %
Delta 0,61 % -0,65 % -0,97 % 1,41 % 5,36 % 1,88 % 7,43 % 28,02 % - -
Benchmark* 1,32 % 0,02 % 2,31 % 5,90 % 4,92 % 1,78 % 12,55 % 44,35 % 91,30 % 148,49 %
Delta 0,04 % -0,98 % -1,82 % -1,09 % 3,39 % 1,25 % 2,91 % 11,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,53 % 24,04 % -17,37 % 31,93 % - - - -
Categoria 16,66 % 14,21 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta 10,87 % 9,84 % -1,27 % 8,91 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 1,31 % 4,56 % -4,30 % -0,05 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,37 % 15,59 % -
Categoria 6,03 % 8,17 % 8,51 %
Delta 6,34 % 7,42 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 2,35 % 3,00 % -
Rischio
Volatilità 20,07 % 16,04 % -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -21,61 % -21,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,04 % 11,22 % -
Sortino 0,64 1,13 -
VAR 95 -5,08 % -3,21 % -
VAR 99 -10,78 % -6,41 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 0,79 -
TEV 4,68 % 4,35 % -
Information ratio (IR) 0,50 0,69 -
Up Capture Ratio 1,18 1,19 -
Down Capture Ratio 1,16 1,17 -
Indice Omega 1,24 1,36 -
Reattività
Beta 1,11 1,13 -
95,58 93,96 -
Beta bull 1,19 1,19 -
Beta bear 1,00 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,81 -
Kurtosis 4,11 3,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR