Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,04 % -0,31 % 0,54 % 3,20 % 8,23 % 6,81 % 6,10 % 60,07 % - -
Categoria -1,04 % 0,22 % 0,94 % 4,29 % 7,40 % 5,30 % 5,37 % 33,78 % 49,45 % 83,16 %
Delta -1,00 % -0,52 % -0,40 % -1,10 % 0,83 % 1,51 % 0,73 % 26,30 % - -
Benchmark* -1,67 % 0,06 % 1,85 % 5,33 % 9,81 % 6,35 % 7,26 % 51,16 % 88,71 % 144,43 %
Delta -0,37 % -0,37 % -1,31 % -2,13 % -1,58 % 0,46 % -1,16 % 8,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,53 % 24,04 % -17,37 % 31,93 % - - - -
Categoria 16,45 % 14,24 % -16,12 % 22,87 % 8,78 % 25,62 % -7,70 % 8,71 %
Delta 11,09 % 9,80 % -1,25 % 9,06 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 1,31 % 4,56 % -4,30 % -0,05 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,68 % 19,46 % -
Categoria 10,52 % 11,24 % 10,19 %
Delta 6,16 % 8,22 % -
Benchmark* 14,92 % 15,64 % 15,87 %
Delta 1,76 % 3,83 % -
Rischio
Volatilità 18,57 % 15,47 % -
Volatilità Categoria 13,13 % 11,04 % 11,63 %
Volatilità Benchmark 16,69 % 13,15 % 13,90 %
Max drawdown -21,61 % -21,61 % -
Tempo di recupero 204 j 204 j -
DSR 13,96 % 10,68 % -
Sortino 1,02 1,54 -
VAR 95 -2,68 % -2,96 % -
VAR 99 -10,78 % -6,41 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 1,06 -
TEV 4,26 % 4,29 % -
Information ratio (IR) 0,41 0,89 -
Up Capture Ratio 1,13 1,19 -
Down Capture Ratio 1,15 1,18 -
Indice Omega 1,37 1,50 -
Reattività
Beta 1,09 1,14 -
95,34 93,70 -
Beta bull 1,15 1,21 -
Beta bear 0,99 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,50 -0,90 -
Kurtosis 6,26 4,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR