Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,80 % 2,81 % 16,49 % -1,25 % 0,46 % 7,78 % 53,80 % - -
Categoria 0,26 % 0,63 % 1,42 % 12,53 % -2,04 % -0,84 % 3,78 % 26,71 % 51,18 % 79,54 %
Delta -0,25 % 0,17 % 1,39 % 3,96 % 0,79 % 1,31 % 4,00 % 27,09 % - -
Benchmark* 0,11 % 0,66 % 2,10 % 12,89 % -3,38 % -1,94 % 5,42 % 41,86 % 86,77 % 135,10 %
Delta -0,11 % 0,14 % 0,71 % 3,60 % 2,13 % 2,40 % 2,36 % 11,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,53 % 24,04 % -17,37 % 31,93 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 10,95 % 9,90 % -1,32 % 8,85 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 1,31 % 4,56 % -4,30 % -0,05 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,55 % 16,73 % -
Categoria 3,40 % 9,20 % 8,85 %
Delta 5,14 % 7,53 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 2,21 % 3,04 % -
Rischio
Volatilità 21,12 % 16,67 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -21,61 % -21,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,66 % 11,56 % -
Sortino 0,36 1,20 -
VAR 95 -5,08 % -3,53 % -
VAR 99 -10,78 % -6,41 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 0,83 -
TEV 5,33 % 4,46 % -
Information ratio (IR) 0,41 0,68 -
Up Capture Ratio 1,21 1,18 -
Down Capture Ratio 1,18 1,16 -
Indice Omega 1,13 1,36 -
Reattività
Beta 1,14 1,13 -
95,01 94,05 -
Beta bull 1,22 1,14 -
Beta bear 1,01 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,73 -
Kurtosis 2,87 2,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR