Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % 1,32 % 3,65 % 5,53 % 21,59 % 7,64 % 11,13 % 70,81 % - -
Categoria 0,23 % 1,08 % 3,15 % 5,30 % 16,17 % 5,45 % 7,37 % 39,87 % 55,13 % 84,69 %
Delta 0,39 % 0,24 % 0,50 % 0,23 % 5,42 % 2,19 % 3,76 % 30,94 % - -
Benchmark* 0,43 % 1,69 % 3,53 % 7,11 % 19,32 % 6,18 % 10,58 % 54,82 % 96,91 % 146,72 %
Delta 0,19 % -0,37 % 0,12 % -1,58 % 2,27 % 1,46 % 0,55 % 15,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,53 % 24,04 % -17,37 % 31,93 % - - - -
Categoria 16,43 % 14,24 % -16,10 % 22,85 % 8,80 % 25,63 % -7,69 % 8,72 %
Delta 11,10 % 9,81 % -1,28 % 9,08 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 1,31 % 4,56 % -4,30 % -0,05 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,34 % 19,65 % -
Categoria 6,93 % 11,52 % 9,08 %
Delta 6,41 % 8,13 % -
Benchmark* 11,81 % 16,28 % 14,35 %
Delta 1,54 % 3,37 % -
Rischio
Volatilità 18,69 % 15,59 % -
Volatilità Categoria 13,14 % 11,11 % 11,99 %
Volatilità Benchmark 16,77 % 13,28 % 14,32 %
Max drawdown -21,61 % -21,61 % -
Tempo di recupero 204 j 204 j -
DSR 14,13 % 10,73 % -
Sortino 0,76 1,55 -
VAR 95 -2,68 % -2,96 % -
VAR 99 -10,78 % -6,41 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,58 1,07 -
TEV 4,29 % 4,34 % -
Information ratio (IR) 0,36 0,78 -
Up Capture Ratio 1,14 1,19 -
Down Capture Ratio 1,15 1,18 -
Indice Omega 1,26 1,48 -
Reattività
Beta 1,09 1,14 -
95,37 93,57 -
Beta bull 1,16 1,19 -
Beta bear 0,99 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,40 -0,87 -
Kurtosis 5,86 4,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR