Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % 1,49 % 2,26 % 4,29 % 11,65 % 16,40 % 14,50 % 16,55 % - -
Categoria -0,60 % 0,89 % 1,02 % 2,31 % 10,22 % 12,62 % 14,80 % 18,79 % 33,48 % 50,29 %
Delta 0,17 % 0,60 % 1,24 % 1,98 % 1,44 % 3,78 % -0,30 % -2,24 % - -
Benchmark* -0,35 % 1,37 % 0,65 % 1,76 % 9,94 % 13,02 % 14,61 % 38,43 % 43,05 % 70,21 %
Delta -0,08 % 0,12 % 1,62 % 2,54 % 1,72 % 3,38 % -0,11 % -21,88 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 5,04 % -11,48 % 26,37 % - - - - -
Categoria 9,90 % -8,55 % 23,67 % -12,75 % 22,90 % -10,54 % 7,45 % -3,68 %
Delta -4,86 % -2,93 % 2,70 % - - - - -
Benchmark* 10,13 % 1,05 % 28,38 % -18,03 % 23,37 % -10,08 % 7,49 % 3,18 %
Delta -5,09 % -12,53 % -2,02 % - - - - -
Benchmark*: MSCI United Kingdom NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,26 % 4,92 % -
Categoria 18,14 % 6,10 % 7,13 %
Delta -0,87 % -1,17 % -
Benchmark* 19,56 % 11,34 % 8,61 %
Delta -2,30 % -6,42 % -
Rischio
Volatilità 12,83 % 14,11 % -
Volatilità Categoria 10,27 % 12,61 % 17,33 %
Volatilità Benchmark 10,10 % 13,26 % 19,05 %
Max drawdown -9,34 % -20,05 % -
Tempo di recupero 155 j 838 j -
DSR 8,65 % 10,29 % -
Sortino 1,54 0,30 -
VAR 95 -3,08 % -3,34 % -
VAR 99 -4,28 % -5,63 % -
Benchmark*: MSCI United Kingdom NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,04 0,22 -
TEV 6,54 % 7,08 % -
Information ratio (IR) -0,35 -0,91 -
Up Capture Ratio 1,01 0,84 -
Down Capture Ratio 1,11 0,96 -
Indice Omega 1,40 1,10 -
Reattività
Beta 1,10 0,92 -
74,59 75,32 -
Beta bull 1,13 0,97 -
Beta bear 1,31 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,50 -
Kurtosis -0,06 1,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito è MSCI United Kingdom NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom NR