Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % 0,65 % 5,78 % 7,37 % 9,83 % 5,53 % -0,16 % -25,27 % - -
Categoria 0,12 % 0,90 % 3,75 % 2,95 % 12,15 % 7,28 % 8,61 % 0,65 % 32,94 % 74,12 %
Delta -0,49 % -0,24 % 2,03 % 4,43 % -2,33 % -1,75 % -8,78 % -25,92 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -7,05 % -20,11 % 6,06 % - - - - -
Categoria 10,17 % -21,06 % 13,97 % 15,62 % 27,70 % -8,00 % 11,62 % 3,10 %
Delta -17,23 % 0,95 % -7,91 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -26,54 % -7,04 % -25,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,36 % -10,39 % -
Categoria 6,10 % -1,51 % 4,92 %
Delta -9,46 % -8,88 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta -24,65 % -20,32 % -
Rischio
Volatilità 10,76 % 12,90 % -
Volatilità Categoria 10,52 % 13,49 % 16,21 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -15,06 % -37,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,60 % 10,49 % -
Sortino -0,83 -1,12 -
VAR 95 -2,87 % -3,15 % -
VAR 99 -3,25 % -5,09 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,66 -0,91 -
TEV 8,67 % 11,37 % -
Information ratio (IR) -2,84 -1,79 -
Up Capture Ratio 0,47 0,47 -
Down Capture Ratio 1,14 0,94 -
Indice Omega 0,79 0,72 -
Reattività
Beta 0,70 0,60 -
43,49 39,06 -
Beta bull 0,52 0,30 -
Beta bear 0,41 0,66 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,31 -
Kurtosis -0,80 0,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR