Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % 0,69 % 5,91 % 7,81 % 10,76 % 6,23 % 1,54 % -21,17 % - -
Categoria 0,12 % 0,90 % 3,75 % 2,95 % 12,15 % 7,28 % 8,61 % 0,65 % 32,94 % 74,12 %
Delta -0,48 % -0,21 % 2,16 % 4,86 % -1,40 % -1,05 % -7,07 % -21,82 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -5,33 % -18,76 % 8,29 % - - - - -
Categoria 10,17 % -21,06 % 13,97 % 15,62 % 27,70 % -8,00 % 11,62 % 3,10 %
Delta -15,50 % 2,30 % -5,69 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -24,82 % -5,68 % -23,70 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,70 % -8,74 % -
Categoria 6,10 % -1,51 % 4,92 %
Delta -7,79 % -7,23 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta -22,99 % -18,67 % -
Rischio
Volatilità 10,76 % 12,90 % -
Volatilità Categoria 10,52 % 13,49 % 16,21 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -14,71 % -34,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,46 % 10,36 % -
Sortino -0,65 -0,98 -
VAR 95 -2,84 % -3,13 % -
VAR 99 -3,23 % -5,05 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,51 -0,78 -
TEV 8,66 % 11,36 % -
Information ratio (IR) -2,65 -1,64 -
Up Capture Ratio 0,50 0,49 -
Down Capture Ratio 1,11 0,92 -
Indice Omega 0,83 0,76 -
Reattività
Beta 0,70 0,60 -
43,55 39,18 -
Beta bull 0,52 0,30 -
Beta bear 0,41 0,66 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,31 -
Kurtosis -0,80 0,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR