Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 1,81 % -1,26 % 4,00 % 17,47 % 5,18 % 4,01 % -8,89 % - -
Categoria -0,58 % 0,59 % -1,29 % 4,15 % 16,69 % 3,41 % 7,09 % 3,24 % 42,11 % 76,79 %
Delta 0,85 % 1,21 % 0,03 % -0,14 % 0,78 % 1,76 % -3,07 % -12,12 % - -
Benchmark* -1,22 % -0,88 % -2,47 % 3,81 % 19,18 % 8,08 % 21,29 % 32,85 % 72,08 % 141,77 %
Delta 1,49 % 2,68 % 1,20 % 0,19 % -1,72 % -2,91 % -17,28 % -41,74 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -0,96 % -16,95 % 11,18 % - - - - -
Categoria 7,45 % -18,52 % 19,68 % 22,17 % 28,27 % -13,58 % 10,80 % 5,32 %
Delta -8,42 % 1,57 % -8,50 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -20,45 % -3,87 % -20,80 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,97 % -2,26 % -
Categoria 7,80 % 1,45 % 8,52 %
Delta -3,83 % -3,71 % -
Benchmark* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Delta -21,88 % -13,84 % -
Rischio
Volatilità 11,14 % 13,81 % -
Volatilità Categoria 11,71 % 13,63 % 17,16 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Max drawdown -15,17 % -29,64 % -
Tempo di recupero 192 j - -
DSR 8,71 % 10,49 % -
Sortino 0,03 -0,33 -
VAR 95 -2,64 % -3,22 % -
VAR 99 -3,39 % -5,14 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 -0,25 -
TEV 7,98 % 10,83 % -
Information ratio (IR) -2,74 -1,28 -
Up Capture Ratio 0,60 0,62 -
Down Capture Ratio 1,17 0,89 -
Indice Omega 1,03 0,93 -
Reattività
Beta 0,84 0,71 -
50,56 46,16 -
Beta bull 0,69 0,55 -
Beta bear 0,99 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,36 -
Kurtosis -0,49 1,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR