Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,96 % 0,93 % 1,51 % 9,21 % 20,72 % 7,60 % 11,67 % 9,29 % - -
Categoria 0,80 % 0,93 % 0,40 % 5,47 % 14,07 % 4,43 % 8,96 % 4,19 % 43,44 % 81,35 %
Delta 0,16 % 0,00 % 1,11 % 3,74 % 6,65 % 3,17 % 2,71 % 5,10 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 5,89 % -14,16 % 19,68 % - - - - -
Categoria 7,45 % -18,53 % 19,67 % 21,98 % 28,22 % -13,51 % 10,72 % 5,40 %
Delta -1,56 % 4,37 % 0,01 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -13,60 % -1,09 % -12,30 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,06 % 2,74 % -
Categoria 7,03 % 1,05 % 7,24 %
Delta 5,02 % 1,69 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta -9,23 % -7,19 % -
Rischio
Volatilità 14,50 % 17,51 % -
Volatilità Categoria 12,00 % 13,75 % 17,23 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -17,08 % -26,82 % -
Tempo di recupero 186 j - -
DSR 10,61 % 12,81 % -
Sortino 0,78 0,11 -
VAR 95 -3,58 % -4,29 % -
VAR 99 -4,68 % -6,74 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,08 -
TEV 10,60 % 13,82 % -
Information ratio (IR) -0,87 -0,52 -
Up Capture Ratio 0,93 0,85 -
Down Capture Ratio 1,31 1,00 -
Indice Omega 1,20 1,05 -
Reattività
Beta 0,97 0,82 -
46,64 39,51 -
Beta bull 0,40 0,45 -
Beta bear 1,28 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,56 -0,39 -
Kurtosis -0,25 0,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR