Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % 3,42 % -0,37 % 10,07 % 23,87 % 7,66 % 12,15 % 8,65 % - -
Categoria -0,58 % 0,59 % -1,29 % 4,15 % 16,69 % 3,41 % 7,09 % 3,24 % 42,11 % 76,79 %
Delta 1,01 % 2,83 % 0,93 % 5,93 % 7,18 % 4,25 % 5,06 % 5,42 % - -
Benchmark* -1,22 % -0,88 % -2,47 % 3,81 % 19,18 % 8,08 % 21,29 % 32,85 % 72,08 % 141,77 %
Delta 1,65 % 4,30 % 2,10 % 6,26 % 4,69 % -0,42 % -9,14 % -24,20 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 5,78 % -14,21 % 19,75 % - - - - -
Categoria 7,45 % -18,52 % 19,68 % 22,17 % 28,27 % -13,58 % 10,80 % 5,32 %
Delta -1,68 % 4,32 % 0,07 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -13,71 % -1,13 % -12,23 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,13 % 3,24 % -
Categoria 7,80 % 1,45 % 8,52 %
Delta 1,33 % 1,79 % -
Benchmark* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Delta -16,72 % -8,34 % -
Rischio
Volatilità 13,67 % 17,06 % -
Volatilità Categoria 11,71 % 13,63 % 17,16 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Max drawdown -17,40 % -26,68 % -
Tempo di recupero 186 j - -
DSR 9,96 % 12,48 % -
Sortino 0,55 0,16 -
VAR 95 -3,26 % -4,07 % -
VAR 99 -4,37 % -6,74 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,12 -
TEV 10,29 % 13,86 % -
Information ratio (IR) -1,63 -0,60 -
Up Capture Ratio 0,80 0,80 -
Down Capture Ratio 1,35 0,96 -
Indice Omega 1,16 1,06 -
Reattività
Beta 0,95 0,78 -
43,50 36,83 -
Beta bull 0,60 0,46 -
Beta bear 1,18 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,42 -
Kurtosis -0,45 0,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR