Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 1,05 % 0,69 % -0,81 % -0,23 % -0,04 % -0,48 % 1,39 % -14,70 % -
Categoria 0,24 % 0,76 % 0,04 % -1,04 % 0,48 % 0,63 % 0,96 % 11,49 % 2,19 % 11,96 %
Delta 0,13 % 0,29 % 0,65 % 0,23 % -0,71 % -0,67 % -1,44 % -10,10 % -16,89 % -
Benchmark* 0,29 % 1,12 % 0,75 % -0,83 % 0,20 % 0,73 % 0,37 % 4,64 % -8,55 % 3,47 %
Delta 0,08 % -0,07 % -0,06 % 0,02 % -0,43 % -0,77 % -0,84 % -3,25 % -6,16 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,24 % 2,20 % 1,54 % -14,01 % 0,28 % - - -
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,37 % -0,83 %
Delta -5,96 % -2,95 % -3,59 % -4,72 % -1,75 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,53 % -2,26 % -0,45 % -2,61 % -1,65 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,20 % -0,14 % -3,27 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta -1,70 % -3,37 % -3,55 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -0,82 % -1,06 % -1,30 %
Rischio
Volatilità 3,68 % 5,81 % 6,53 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,51 % -8,13 % -18,66 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,83 % 4,53 % 4,98 %
Sortino -1,14 -0,65 -1,08
VAR 95 -0,93 % -1,06 % -1,30 %
VAR 99 -0,98 % -3,64 % -2,78 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,88 -0,51 -0,82
TEV 1,46 % 2,11 % 2,40 %
Information ratio (IR) -0,56 -0,50 -0,54
Up Capture Ratio 0,85 0,90 0,93
Down Capture Ratio 0,95 0,97 1,01
Indice Omega 0,73 0,83 0,74
Reattività
Beta 0,92 0,93 0,95
R² 84,91 87,23 86,72
Beta bull 0,97 0,87 0,94
Beta bear 0,99 0,96 0,92
Asimmetria
Skewness 0,14 -0,94 -0,12
Kurtosis -0,39 5,00 2,33

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index