Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,70 % 0,02 % 1,52 % 3,68 % 0,06 % 3,92 % -9,77 % - -
Categoria -0,04 % 0,44 % 0,13 % 1,26 % 3,50 % 0,12 % 5,88 % 1,42 % 2,31 % 7,45 %
Delta 0,25 % 0,26 % -0,11 % 0,26 % 0,18 % -0,06 % -1,96 % -11,19 % - -
Benchmark* 0,24 % 0,68 % 0,12 % 1,68 % 4,09 % -0,25 % 5,17 % -4,97 % -5,29 % 2,94 %
Delta -0,04 % 0,02 % -0,10 % -0,16 % -0,41 % 0,31 % -1,25 % -4,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,20 % 1,54 % -14,01 % 0,28 % - - - -
Categoria 5,34 % 5,08 % -9,28 % 1,90 % 0,68 % 7,30 % -0,91 % -2,22 %
Delta -3,14 % -3,55 % -4,73 % -1,62 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,26 % -0,45 % -2,61 % -1,65 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,20 % -3,73 % -
Categoria 5,34 % 0,14 % 0,60 %
Delta -3,14 % -3,87 % -
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta -2,26 % -1,82 % -
Rischio
Volatilità 5,49 % 7,00 % -
Volatilità Categoria 2,72 % 3,69 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -3,84 % -17,63 % -
Tempo di recupero 181 j - -
DSR 3,82 % 5,10 % -
Sortino -0,40 -1,18 -
VAR 95 -1,12 % -1,43 % -
VAR 99 -1,31 % -2,25 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,27 -0,86 -
TEV 2,25 % 2,82 % -
Information ratio (IR) -1,00 -0,64 -
Up Capture Ratio 0,95 0,94 -
Down Capture Ratio 1,08 1,04 -
Indice Omega 0,90 0,74 -
Reattività
Beta 1,00 0,94 -
83,19 84,01 -
Beta bull 0,95 0,90 -
Beta bear 1,09 0,85 -
Asimmetria
Skewness 0,36 0,45 -
Kurtosis -0,41 0,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index