Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,13 % -1,86 % -0,11 % -0,56 % -2,39 % 0,57 % 6,09 % - -
Categoria -0,06 % 0,06 % -0,02 % 0,97 % -1,04 % -1,09 % 2,15 % 5,11 % 1,73 % 7,02 %
Delta 0,18 % 0,08 % -1,84 % -1,08 % 0,48 % -1,30 % -1,59 % 0,98 % - -
Benchmark* -0,24 % -0,24 % -0,89 % -1,61 % -5,30 % -5,83 % -1,73 % -7,73 % -11,49 % 0,77 %
Delta 0,35 % 0,37 % -0,97 % 1,50 % 4,74 % 3,44 % 2,29 % 13,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,64 % 8,14 % -12,34 % 0,41 % - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,31 % 1,93 % 0,67 % 7,29 % -0,95 % -2,15 %
Delta 1,62 % 3,15 % -3,03 % -1,53 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,19 % 6,15 % -0,94 % -1,53 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,25 % 2,81 % -
Categoria 2,50 % 2,30 % 0,37 %
Delta 0,75 % 0,51 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 4,02 % 4,26 % -
Rischio
Volatilità 5,57 % 6,59 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -5,09 % -10,97 % -
Tempo di recupero - 538 j -
DSR 4,31 % 4,60 % -
Sortino 0,07 0,00 -
VAR 95 -1,10 % -1,39 % -
VAR 99 -2,49 % -2,47 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,00 -
TEV 5,60 % 5,70 % -
Information ratio (IR) 0,72 0,75 -
Up Capture Ratio 0,56 0,78 -
Down Capture Ratio 0,37 0,55 -
Indice Omega 1,03 1,02 -
Reattività
Beta 0,50 0,63 -
44,99 39,02 -
Beta bull 0,40 0,55 -
Beta bear 0,57 0,59 -
Asimmetria
Skewness -0,98 0,04 -
Kurtosis 1,86 1,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index