Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % -0,76 % 0,79 % 0,68 % 2,10 % 2,10 % 5,09 % -3,90 % - -
Categoria -0,13 % -0,32 % 0,99 % 0,45 % 1,41 % 1,40 % 5,53 % -2,32 % 1,30 % 4,78 %
Delta 0,28 % -0,44 % -0,20 % 0,23 % 0,70 % 0,70 % -0,44 % -1,58 % - -
Benchmark* -0,34 % -0,87 % 1,46 % -0,45 % -0,35 % -0,37 % 1,84 % -7,38 % -5,91 % -3,94 %
Delta 0,49 % 0,12 % -0,68 % 1,12 % 2,46 % 2,47 % 3,25 % 3,48 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,14 % -12,18 % 0,41 % - - - - -
Categoria 4,96 % -9,39 % 1,92 % 0,62 % 7,48 % -0,83 % -2,28 % 3,80 %
Delta 3,17 % -2,79 % -1,51 % - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 6,15 % -0,79 % -1,53 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,25 % -1,65 % -
Categoria 3,87 % -0,81 % 0,20 %
Delta 0,38 % -0,84 % -
Benchmark* -1,46 % -2,37 % -1,52 %
Delta 5,71 % 0,72 % -
Rischio
Volatilità 4,59 % 6,89 % -
Volatilità Categoria 3,25 % 3,61 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,34 % 6,64 % 6,19 %
Max drawdown -3,24 % -16,42 % -
Tempo di recupero 87 j - -
DSR 3,32 % 5,08 % -
Sortino 0,13 -0,62 -
VAR 95 -1,14 % -1,55 % -
VAR 99 -1,51 % -2,81 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 -0,46 -
TEV 4,87 % 6,19 % -
Information ratio (IR) 1,17 0,12 -
Up Capture Ratio 0,57 0,56 -
Down Capture Ratio 0,31 0,57 -
Indice Omega 0,99 0,85 -
Reattività
Beta 0,45 0,60 -
27,74 33,79 -
Beta bull 0,43 0,48 -
Beta bear 0,52 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,16 -0,01 -
Kurtosis -0,09 1,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index