Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % 0,73 % -9,60 % -4,28 % -5,13 % -3,31 % 7,38 % 18,22 % - -
Categoria 0,32 % 1,33 % -10,27 % -10,04 % -10,14 % -9,70 % -1,43 % -3,49 % 24,13 % 17,17 %
Delta -0,67 % -0,60 % 0,67 % 5,76 % 5,01 % 6,39 % 8,82 % 21,71 % - -
Benchmark* 0,45 % 1,25 % -10,55 % -9,01 % -9,36 % -8,64 % 1,12 % -0,60 % 27,90 % 26,07 %
Delta -0,80 % -0,52 % 0,95 % 4,73 % 4,23 % 5,33 % 6,26 % 18,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,68 % 11,76 % -3,51 % 32,07 % - - - -
Categoria 13,07 % 6,04 % -16,93 % 6,31 % 8,40 % 20,82 % -12,46 % 18,45 %
Delta 1,61 % 5,72 % 13,42 % 25,76 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 0,33 % 5,75 % 11,64 % 26,48 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,33 % 9,35 % -
Categoria 5,42 % 1,45 % 7,67 %
Delta 9,91 % 7,90 % -
Benchmark* 8,05 % 2,33 % 8,22 %
Delta 7,28 % 7,02 % -
Rischio
Volatilità 11,21 % 12,28 % -
Volatilità Categoria 12,58 % 12,36 % 13,35 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 13,48 % 14,76 %
Max drawdown -7,71 % -12,34 % -
Tempo di recupero 73 j 293 j -
DSR 6,75 % 8,17 % -
Sortino 1,77 0,83 -
VAR 95 -2,32 % -2,50 % -
VAR 99 -2,41 % -3,82 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 0,55 -
TEV 8,32 % 8,11 % -
Information ratio (IR) 0,87 0,87 -
Up Capture Ratio 0,80 0,83 -
Down Capture Ratio 0,58 0,65 -
Indice Omega 1,48 1,22 -
Reattività
Beta 0,65 0,73 -
64,31 64,94 -
Beta bull 0,55 0,73 -
Beta bear 0,61 0,76 -
Asimmetria
Skewness 0,15 -0,02 -
Kurtosis -0,32 0,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR