Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 0,69 % 1,39 % 3,68 % 10,65 % 10,65 % 14,05 % 45,27 % - -
Categoria -0,17 % -0,36 % 1,48 % 2,85 % 1,31 % 1,31 % 4,66 % 16,72 % 26,18 % 33,97 %
Delta 0,02 % 1,05 % -0,10 % 0,83 % 9,34 % 9,34 % 9,39 % 28,55 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,40 % 1,97 % 2,64 % 2,46 % 2,56 % 6,50 % 18,80 % 30,42 % 43,72 %
Delta 0,16 % 1,09 % -0,59 % 1,05 % 8,19 % 8,09 % 7,54 % 26,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,68 % 11,76 % -3,51 % 32,07 % - - - -
Categoria 13,05 % 6,10 % -16,93 % 6,38 % 8,30 % 20,83 % -12,41 % 18,36 %
Delta 1,63 % 5,66 % 13,42 % 25,69 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 0,33 % 5,75 % 11,64 % 26,48 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,48 % 9,37 % -
Categoria 5,98 % 2,79 % 6,01 %
Delta 5,50 % 6,58 % -
Benchmark* 8,18 % 3,18 % 6,69 %
Delta 3,29 % 6,19 % -
Rischio
Volatilità 14,58 % 13,44 % -
Volatilità Categoria 14,94 % 13,24 % 13,53 %
Volatilità Benchmark 16,07 % 14,28 % 14,90 %
Max drawdown -15,02 % -15,02 % -
Tempo di recupero 93 j 93 j -
DSR 10,92 % 9,42 % -
Sortino 0,77 0,70 -
VAR 95 -2,41 % -2,67 % -
VAR 99 -7,47 % -4,95 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,49 -
TEV 8,76 % 8,29 % -
Information ratio (IR) 0,38 0,75 -
Up Capture Ratio 0,78 0,85 -
Down Capture Ratio 0,66 0,69 -
Indice Omega 1,25 1,21 -
Reattività
Beta 0,76 0,77 -
70,74 67,67 -
Beta bull 0,58 0,74 -
Beta bear 1,07 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,47 -
Kurtosis 3,33 1,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR