Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 0,86 % 5,51 % 15,44 % 14,26 % 15,83 % 20,64 % 48,91 % - -
Categoria -0,40 % -0,11 % 2,10 % 11,19 % 3,13 % 3,69 % 9,30 % 17,80 % 28,15 % 34,17 %
Delta 0,29 % 0,97 % 3,40 % 4,26 % 11,13 % 12,15 % 11,33 % 31,10 % - -
Benchmark* -0,47 % 0,06 % 2,48 % 12,04 % 4,62 % 5,31 % 10,83 % 20,02 % 32,54 % 43,36 %
Delta 0,37 % 0,80 % 3,03 % 3,40 % 9,64 % 10,52 % 9,81 % 28,89 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,68 % 11,76 % -3,51 % 32,07 % - - - -
Categoria 13,08 % 6,12 % -16,86 % 6,46 % 8,28 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta 1,60 % 5,63 % 13,35 % 25,61 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 0,33 % 5,75 % 11,64 % 26,48 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,69 % 12,79 % -
Categoria 3,85 % 5,10 % 5,23 %
Delta 9,83 % 7,69 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta 8,24 % 7,37 % -
Rischio
Volatilità 14,62 % 13,12 % -
Volatilità Categoria 14,94 % 13,13 % 13,46 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -15,02 % -15,02 % -
Tempo di recupero 93 j 93 j -
DSR 10,91 % 8,98 % -
Sortino 0,98 1,11 -
VAR 95 -2,41 % -2,50 % -
VAR 99 -7,47 % -4,95 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,73 0,76 -
TEV 8,17 % 8,13 % -
Information ratio (IR) 1,01 0,91 -
Up Capture Ratio 0,85 0,87 -
Down Capture Ratio 0,66 0,67 -
Indice Omega 1,32 1,32 -
Reattività
Beta 0,79 0,77 -
73,99 68,02 -
Beta bull 0,62 0,72 -
Beta bear 1,05 0,83 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,48 -
Kurtosis 3,34 1,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR