Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,78 % -1,83 % -0,66 % 2,26 % -7,04 % -5,46 % -0,80 % 37,04 % - -
Categoria -0,55 % -1,17 % -1,33 % 1,51 % -4,75 % -2,81 % 2,84 % 28,23 % 54,29 % 72,85 %
Delta -0,23 % -0,66 % 0,67 % 0,75 % -2,29 % -2,65 % -3,64 % 8,82 % - -
Benchmark* -0,39 % -1,21 % -1,69 % 1,19 % -5,88 % -4,33 % 5,74 % 45,81 % 90,92 % 124,79 %
Delta -0,38 % -0,62 % 1,03 % 1,07 % -1,16 % -1,13 % -6,54 % -8,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,64 % 18,54 % -17,12 % 8,12 % - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,08 % 23,06 % 8,71 % 25,69 % -7,64 % 8,66 %
Delta 3,08 % 4,42 % -1,04 % -14,94 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,58 % -0,94 % -4,04 % -23,86 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,71 % 9,05 % -
Categoria 4,91 % 6,74 % 9,09 %
Delta -1,20 % 2,30 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -5,12 % -2,01 % -
Rischio
Volatilità 18,68 % 15,39 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -22,23 % -22,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,27 % 11,07 % -
Sortino 0,04 0,57 -
VAR 95 -4,65 % -3,58 % -
VAR 99 -9,72 % -5,28 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 0,41 -
TEV 5,47 % 4,77 % -
Information ratio (IR) -0,94 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,97 0,98 -
Down Capture Ratio 1,08 1,02 -
Indice Omega 1,05 1,19 -
Reattività
Beta 0,99 0,97 -
91,45 90,48 -
Beta bull 1,05 0,99 -
Beta bear 0,89 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,99 -0,69 -
Kurtosis 2,99 2,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR