Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,72 % 0,91 % 0,30 % 7,87 % 13,26 % 1,38 % 31,61 % 47,80 % - -
Categoria -0,05 % 1,95 % 1,98 % 3,81 % 7,98 % 2,41 % 19,40 % 20,22 % 47,92 % 91,21 %
Delta -0,67 % -1,04 % -1,68 % 4,07 % 5,29 % -1,02 % 12,22 % 27,58 % - -
Benchmark* 0,11 % 1,92 % 1,97 % 6,83 % 12,19 % 2,94 % 27,71 % 41,58 % 82,02 % 150,52 %
Delta -0,83 % -1,01 % -1,67 % 1,05 % 1,08 % -1,55 % 3,91 % 6,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,72 % 26,29 % -18,04 % 32,05 % - - - -
Categoria 16,60 % 14,07 % -16,08 % 23,10 % 8,65 % 25,67 % -7,63 % 8,64 %
Delta 16,12 % 12,22 % -1,96 % 8,95 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 6,50 % 6,80 % -4,97 % 0,07 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,72 % 11,16 % -
Categoria 16,60 % 3,73 % 8,34 %
Delta 16,12 % 7,43 % -
Benchmark* 26,22 % 9,44 % 12,92 %
Delta 6,50 % 1,72 % -
Rischio
Volatilità 13,28 % 15,51 % -
Volatilità Categoria 9,76 % 11,85 % 14,49 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 13,69 % 16,98 %
Max drawdown -9,92 % -20,37 % -
Tempo di recupero 71 j 702 j -
DSR 8,02 % 10,48 % -
Sortino 3,62 0,85 -
VAR 95 -3,02 % -3,85 % -
VAR 99 -4,36 % -4,55 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,19 0,57 -
TEV 4,06 % 4,50 % -
Information ratio (IR) 1,60 0,38 -
Up Capture Ratio 1,17 1,12 -
Down Capture Ratio 1,11 1,10 -
Indice Omega 2,08 1,25 -
Reattività
Beta 1,12 1,09 -
91,73 92,20 -
Beta bull 1,03 0,99 -
Beta bear 1,24 1,16 -
Asimmetria
Skewness -0,26 -0,09 -
Kurtosis 1,08 0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR