Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,88 % -0,54 % 3,66 % -1,53 % -7,74 % -6,85 % 8,28 % 45,21 % - -
Categoria -0,19 % 0,16 % 3,69 % -0,47 % -4,61 % -2,23 % 4,53 % 22,36 % 50,27 % 73,61 %
Delta -0,70 % -0,70 % -0,04 % -1,06 % -3,13 % -4,62 % 3,75 % 22,85 % - -
Benchmark* -0,70 % -0,52 % 3,94 % -0,92 % -5,99 % -3,89 % 7,77 % 37,70 % 83,63 % 126,22 %
Delta -0,18 % -0,02 % -0,29 % -0,61 % -1,74 % -2,96 % 0,51 % 7,51 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,72 % 26,29 % -18,04 % 32,05 % - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,70 % 25,68 % -7,62 % 8,65 %
Delta 16,16 % 12,17 % -1,97 % 8,99 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 6,50 % 6,80 % -4,97 % 0,07 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,32 % 13,09 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,08 %
Delta 5,41 % 6,35 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 1,49 % 2,02 % -
Rischio
Volatilità 19,22 % 16,70 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -22,03 % -22,03 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,37 % 12,01 % -
Sortino 0,50 0,86 -
VAR 95 -4,36 % -4,04 % -
VAR 99 -9,89 % -6,25 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 0,62 -
TEV 4,01 % 4,56 % -
Information ratio (IR) 0,37 0,44 -
Up Capture Ratio 1,07 1,11 -
Down Capture Ratio 1,05 1,08 -
Indice Omega 1,20 1,28 -
Reattività
Beta 1,04 1,07 -
95,78 92,94 -
Beta bull 1,09 1,02 -
Beta bear 0,98 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,71 -
Kurtosis 3,45 2,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR