Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,78 % 1,46 % 4,39 % 8,69 % 11,73 % 2,81 % 12,97 % 69,28 % 102,40 % -
Categoria 0,56 % 1,01 % 3,04 % 5,54 % 8,16 % 3,55 % 7,42 % 39,48 % 54,81 % 85,08 %
Delta 0,22 % 0,45 % 1,35 % 3,15 % 3,58 % -0,74 % 5,55 % 29,80 % 47,59 % -
Benchmark* 0,52 % 1,40 % 3,98 % 7,69 % 9,39 % 4,45 % 12,17 % 58,03 % 96,17 % 147,81 %
Delta 0,26 % 0,06 % 0,41 % 1,00 % 2,35 % -1,64 % 0,80 % 11,25 % 6,23 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,72 % 26,29 % -18,04 % 32,05 % - - - -
Categoria 16,56 % 14,25 % -16,15 % 22,95 % 8,79 % 25,68 % -7,65 % 8,70 %
Delta 16,17 % 12,04 % -1,89 % 9,10 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 6,50 % 6,80 % -4,97 % 0,07 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,83 % 14,71 % -
Categoria 6,07 % 8,18 % 8,49 %
Delta 3,75 % 6,54 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -0,19 % 2,12 % -
Rischio
Volatilità 18,54 % 15,37 % -
Volatilità Categoria 13,94 % 11,61 % 12,08 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -22,03 % -22,03 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,98 % 11,15 % -
Sortino 0,51 1,06 -
VAR 95 -4,36 % -3,44 % -
VAR 99 -9,89 % -6,25 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,77 -
TEV 4,13 % 4,64 % -
Information ratio (IR) -0,05 0,46 -
Up Capture Ratio 1,02 1,11 -
Down Capture Ratio 1,03 1,09 -
Indice Omega 1,21 1,35 -
Reattività
Beta 1,03 1,07 -
95,09 91,28 -
Beta bull 1,13 1,02 -
Beta bear 0,98 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,93 -
Kurtosis 4,31 3,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR