Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % 0,70 % 4,64 % 11,61 % 15,41 % 30,43 % 36,78 % 34,49 % - -
Categoria 0,69 % -0,06 % 2,19 % 6,54 % 7,01 % 16,83 % 23,14 % 10,68 % 54,08 % 94,96 %
Delta -0,15 % 0,76 % 2,45 % 5,07 % 8,40 % 13,60 % 13,64 % 23,81 % - -
Benchmark* 0,91 % 0,13 % 4,01 % 10,41 % 13,00 % 25,99 % 32,12 % 30,84 % 88,19 % 153,65 %
Delta -0,37 % 0,57 % 0,64 % 1,20 % 2,41 % 4,44 % 4,66 % 3,65 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 26,29 % -18,04 % 32,05 % - - - - -
Categoria 14,11 % -16,09 % 23,18 % 8,72 % 25,75 % -7,63 % 8,68 % 6,63 %
Delta 12,18 % -1,95 % 8,87 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 6,80 % -4,97 % 0,07 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,00 % 9,42 % -
Categoria 24,17 % 3,28 % 8,56 %
Delta 11,83 % 6,14 % -
Benchmark* 30,45 % 8,81 % 12,58 %
Delta 5,56 % 0,61 % -
Rischio
Volatilità 12,44 % 15,37 % -
Volatilità Categoria 9,18 % 11,89 % 14,38 %
Volatilità Benchmark 10,34 % 13,74 % 16,82 %
Max drawdown -9,92 % -20,37 % -
Tempo di recupero 71 j 702 j -
DSR 7,66 % 10,58 % -
Sortino 4,20 0,69 -
VAR 95 -3,02 % -3,85 % -
VAR 99 -4,36 % -4,55 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,59 0,48 -
TEV 3,99 % 4,46 % -
Information ratio (IR) 1,39 0,14 -
Up Capture Ratio 1,17 1,09 -
Down Capture Ratio 1,16 1,09 -
Indice Omega 2,52 1,23 -
Reattività
Beta 1,15 1,07 -
91,26 91,99 -
Beta bull 1,08 0,97 -
Beta bear 1,24 1,14 -
Asimmetria
Skewness -0,62 -0,16 -
Kurtosis 1,70 0,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR