Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 1,79 % 2,55 % 1,72 % 7,23 % 20,17 % 28,63 % 34,99 % - -
Categoria -0,36 % 1,02 % 1,08 % 0,37 % 2,89 % 11,41 % 18,29 % 11,75 % 51,03 % 90,09 %
Delta 0,08 % 0,77 % 1,47 % 1,35 % 4,34 % 8,76 % 10,34 % 23,24 % - -
Benchmark* -0,72 % 1,20 % 1,18 % 0,54 % 4,73 % 16,40 % 23,73 % 30,69 % 79,46 % 145,23 %
Delta 0,44 % 0,60 % 1,37 % 1,18 % 2,50 % 3,76 % 4,90 % 4,30 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 26,29 % -18,04 % 32,05 % - - - - -
Categoria 14,20 % -16,24 % 23,18 % 8,84 % 25,88 % -7,62 % 8,67 % 6,57 %
Delta 12,08 % -1,81 % 8,87 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 6,80 % -4,97 % 0,07 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,66 % 10,01 % -
Categoria 15,51 % 3,51 % 8,99 %
Delta 9,15 % 6,50 % -
Benchmark* 21,97 % 9,25 % 13,00 %
Delta 2,69 % 0,76 % -
Rischio
Volatilità 12,71 % 15,07 % -
Volatilità Categoria 9,42 % 11,78 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 10,00 % 13,42 % 16,64 %
Max drawdown -9,92 % -20,37 % -
Tempo di recupero - 702 j -
DSR 8,65 % 10,33 % -
Sortino 2,40 0,79 -
VAR 95 -3,33 % -3,74 % -
VAR 99 -4,31 % -4,55 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,63 0,54 -
TEV 4,30 % 4,51 % -
Information ratio (IR) 0,63 0,17 -
Up Capture Ratio 1,20 1,10 -
Down Capture Ratio 1,28 1,09 -
Indice Omega 1,71 1,23 -
Reattività
Beta 1,22 1,07 -
91,41 91,48 -
Beta bull 1,05 0,96 -
Beta bear 1,39 1,15 -
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,14 -
Kurtosis 1,05 0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR