Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,70 % 3,84 % -7,39 % -16,55 % -8,11 % -13,70 % 5,51 % 28,54 % - -
Categoria 1,20 % 2,62 % -6,80 % -12,52 % -7,61 % -9,50 % -0,53 % 10,22 % 51,56 % 62,51 %
Delta 0,51 % 1,22 % -0,59 % -4,04 % -0,49 % -4,20 % 6,04 % 18,32 % - -
Benchmark* 2,00 % 3,41 % -7,59 % -14,35 % -7,27 % -11,01 % 3,10 % 24,31 % 85,30 % 109,31 %
Delta -0,30 % 0,42 % 0,19 % -2,21 % -0,83 % -2,69 % 2,41 % 4,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,72 % 26,29 % -18,04 % 32,05 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,68 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta 16,13 % 12,24 % -1,97 % 8,95 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 6,50 % 6,80 % -4,97 % 0,07 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,95 % 9,69 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta 5,92 % 5,66 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 0,95 % 1,17 % -
Rischio
Volatilità 14,94 % 15,37 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -13,01 % -17,08 % -
Tempo di recupero - 454 j -
DSR 10,76 % 10,80 % -
Sortino 0,42 0,66 -
VAR 95 -4,04 % -3,85 % -
VAR 99 -6,25 % -4,59 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,46 -
TEV 4,07 % 4,51 % -
Information ratio (IR) 0,23 0,26 -
Up Capture Ratio 1,08 1,11 -
Down Capture Ratio 1,08 1,10 -
Indice Omega 1,15 1,19 -
Reattività
Beta 1,09 1,09 -
93,26 91,99 -
Beta bull 1,04 0,99 -
Beta bear 1,18 1,14 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,28 -
Kurtosis 1,48 0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR