Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % -0,04 % -0,40 % 1,54 % 6,44 % 4,28 % 11,67 % 12,50 % - -
Categoria -0,19 % 0,08 % -0,15 % 0,50 % 4,43 % 0,67 % 4,49 % -2,20 % 1,95 % 5,76 %
Delta -0,11 % -0,12 % -0,25 % 1,05 % 2,01 % 3,61 % 7,17 % 14,70 % - -
Benchmark* -0,11 % -0,11 % -0,93 % -0,61 % 2,86 % -1,10 % 0,11 % -6,66 % -4,95 % -0,12 %
Delta -0,19 % 0,07 % 0,53 % 2,16 % 3,58 % 5,38 % 11,56 % 19,16 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 7,02 % -7,06 % 8,75 % - - - - -
Categoria 4,94 % -9,37 % 1,87 % 0,67 % 7,48 % -0,81 % -2,30 % 3,82 %
Delta 2,08 % 2,31 % 6,88 % - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 5,04 % 4,34 % 6,82 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,39 % 3,81 % -
Categoria 4,12 % -0,94 % 0,23 %
Delta 7,27 % 4,75 % -
Benchmark* 0,19 % -2,58 % -1,09 %
Delta 11,19 % 6,39 % -
Rischio
Volatilità 5,37 % 6,71 % -
Volatilità Categoria 3,33 % 3,60 % 3,96 %
Volatilità Benchmark 5,55 % 6,64 % 6,22 %
Max drawdown -3,22 % -9,06 % -
Tempo di recupero 77 j 781 j -
DSR 3,37 % 4,77 % -
Sortino 2,26 0,51 -
VAR 95 -1,32 % -1,62 % -
VAR 99 -1,64 % -2,59 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,42 0,36 -
TEV 4,41 % 5,96 % -
Information ratio (IR) 2,54 1,07 -
Up Capture Ratio 1,05 0,80 -
Down Capture Ratio 0,39 0,50 -
Indice Omega 1,58 1,15 -
Reattività
Beta 0,65 0,61 -
45,46 36,07 -
Beta bull 0,52 0,37 -
Beta bear 0,61 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,26 -0,44 -
Kurtosis -0,25 1,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index