Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 0,29 % 0,88 % 2,10 % 4,64 % 5,31 % 4,55 % 16,11 % 15,38 % -
Categoria -0,23 % 0,24 % 0,73 % 0,08 % 1,22 % 1,46 % 1,17 % 11,47 % 2,87 % 12,54 %
Delta 0,05 % 0,05 % 0,16 % 2,02 % 3,42 % 3,85 % 3,37 % 4,64 % 12,51 % -
Benchmark* -0,30 % 0,26 % 1,67 % 1,98 % 3,04 % 2,85 % 1,48 % 6,48 % -7,04 % 4,26 %
Delta 0,11 % 0,02 % -0,79 % 0,13 % 1,60 % 2,46 % 3,06 % 9,63 % 22,42 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,05 % 13,76 % 7,02 % -7,06 % 8,75 % - - -
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta -5,79 % 8,61 % 1,88 % 2,22 % 6,74 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,34 % 9,30 % 5,04 % 4,34 % 6,82 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,09 % 5,47 % 3,08 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta 3,33 % 1,58 % 2,46 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 2,73 % 3,06 % 4,39 %
Rischio
Volatilità 4,84 % 6,73 % 7,03 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -2,93 % -11,10 % -11,10 %
Tempo di recupero 123 j - -
DSR 3,36 % 5,00 % 5,26 %
Sortino 0,60 0,54 0,18
VAR 95 -1,29 % -1,29 % -1,50 %
VAR 99 -1,43 % -4,04 % -3,36 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 0,40 0,13
TEV 3,04 % 4,11 % 5,34 %
Information ratio (IR) 0,90 0,74 0,82
Up Capture Ratio 1,08 0,96 0,86
Down Capture Ratio 0,85 0,74 0,63
Indice Omega 1,16 1,16 1,05
Reattività
Beta 0,98 0,94 0,76
R² 60,47 62,95 47,32
Beta bull 0,86 0,92 0,56
Beta bear 1,21 1,09 0,97
Asimmetria
Skewness -0,27 -1,15 -0,80
Kurtosis -0,32 5,84 3,34

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index