Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -0,60 % 0,01 % -1,58 % 2,06 % 2,73 % 3,78 % 13,34 % 12,62 % -
Categoria 0,04 % -0,46 % -0,87 % -2,16 % 0,11 % -0,11 % 0,53 % 10,03 % 1,41 % 10,87 %
Delta 0,02 % -0,14 % 0,88 % 0,59 % 1,95 % 2,84 % 3,25 % 3,31 % 11,21 % -
Benchmark* -0,10 % -0,43 % -0,40 % -2,67 % -0,84 % -0,38 % -0,38 % 2,80 % -9,45 % 2,21 %
Delta 0,16 % -0,17 % 0,41 % 1,09 % 2,89 % 3,11 % 4,16 % 10,54 % 22,07 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,05 % 13,76 % 7,02 % -7,06 % 8,75 % - - -
Categoria 0,73 % 5,14 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -5,78 % 8,62 % 1,90 % 2,23 % 6,72 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,34 % 9,30 % 5,04 % 4,34 % 6,82 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,45 % 4,68 % 2,71 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta 1,46 % 1,24 % 2,23 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 2,90 % 3,80 % 4,58 %
Rischio
Volatilità 4,82 % 6,85 % 7,04 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,93 % -11,10 % -11,10 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,40 % 5,14 % 5,26 %
Sortino 0,42 0,35 0,13
VAR 95 -1,29 % -1,39 % -1,50 %
VAR 99 -1,43 % -4,04 % -3,36 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 0,27 0,09
TEV 3,03 % 4,11 % 5,34 %
Information ratio (IR) 0,96 0,93 0,86
Up Capture Ratio 1,12 1,01 0,86
Down Capture Ratio 0,86 0,76 0,62
Indice Omega 1,12 1,12 1,05
Reattività
Beta 1,05 0,95 0,76
R² 60,61 64,26 47,28
Beta bull 1,14 0,90 0,56
Beta bear 1,35 1,09 0,97
Asimmetria
Skewness -0,26 -1,10 -0,79
Kurtosis -0,30 5,28 3,33

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index