Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % -1,70 % -5,57 % -9,40 % -4,28 % -8,38 % -0,04 % 8,27 % - -
Categoria -0,03 % -0,10 % -1,68 % -2,27 % -1,23 % -2,12 % 2,55 % 2,04 % 2,74 % 3,14 %
Delta -0,03 % -1,59 % -3,88 % -7,12 % -3,05 % -6,26 % -2,58 % 6,23 % - -
Benchmark* 0,16 % -0,18 % -2,55 % -4,32 % -2,86 % -4,22 % 0,91 % -4,95 % -11,76 % -3,75 %
Delta -0,22 % -1,52 % -3,02 % -5,08 % -1,42 % -4,16 % -0,95 % 13,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,76 % 7,02 % -7,06 % 8,75 % - - - -
Categoria 5,00 % 4,90 % -9,31 % 1,90 % 0,68 % 7,28 % -0,97 % -2,16 %
Delta 8,75 % 2,13 % 2,26 % 6,85 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 9,30 % 5,04 % 4,34 % 6,82 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,06 % 4,85 % -
Categoria 3,68 % 1,11 % 1,40 %
Delta 2,38 % 3,74 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 3,08 % 5,68 % -
Rischio
Volatilità 7,45 % 6,99 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -5,90 % -8,21 % -
Tempo di recupero - 506 j -
DSR 5,54 % 5,03 % -
Sortino 0,48 0,45 -
VAR 95 -0,98 % -1,50 % -
VAR 99 -4,48 % -2,59 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,36 0,32 -
TEV 3,78 % 5,79 % -
Information ratio (IR) 0,82 0,98 -
Up Capture Ratio 0,93 0,82 -
Down Capture Ratio 0,71 0,53 -
Indice Omega 1,18 1,14 -
Reattività
Beta 0,94 0,67 -
74,60 40,96 -
Beta bull 1,02 0,39 -
Beta bear 1,12 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,36 -0,67 -
Kurtosis 6,51 3,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index