Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % 0,10 % 0,06 % 2,12 % -8,06 % -7,41 % -0,19 % 9,44 % - -
Categoria 0,00 % 0,27 % 0,07 % 1,35 % -1,18 % -1,03 % 2,37 % 5,18 % 1,92 % 7,09 %
Delta -0,21 % -0,17 % -0,01 % 0,78 % -6,88 % -6,38 % -2,56 % 4,26 % - -
Benchmark* 0,09 % 0,30 % -0,77 % -0,65 % -5,37 % -5,60 % -1,13 % -7,51 % -11,18 % 1,01 %
Delta -0,30 % -0,20 % 0,82 % 2,77 % -2,69 % -1,81 % 0,94 % 16,94 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,76 % 7,02 % -7,06 % 8,75 % - - - -
Categoria 5,03 % 4,99 % -9,31 % 1,93 % 0,67 % 7,29 % -0,95 % -2,14 %
Delta 8,73 % 2,03 % 2,25 % 6,82 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 9,30 % 5,04 % 4,34 % 6,82 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,24 % 4,33 % -
Categoria 2,51 % 2,30 % 0,38 %
Delta -3,76 % 2,02 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -0,47 % 5,78 % -
Rischio
Volatilità 8,91 % 7,29 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -11,10 % -11,10 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,57 % 5,45 % -
Sortino -0,56 0,28 -
VAR 95 -2,79 % -1,50 % -
VAR 99 -4,48 % -4,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 0,21 -
TEV 4,85 % 5,39 % -
Information ratio (IR) -0,10 1,07 -
Up Capture Ratio 0,84 0,88 -
Down Capture Ratio 0,87 0,56 -
Indice Omega 0,84 1,10 -
Reattività
Beta 0,99 0,78 -
70,36 49,23 -
Beta bull 1,02 0,54 -
Beta bear 1,16 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,59 -0,95 -
Kurtosis 3,88 3,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index