Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % -1,11 % -0,50 % -0,32 % -5,24 % -6,63 % -0,04 % 7,98 % - -
Categoria 0,10 % -0,36 % -0,24 % 0,24 % -0,72 % -0,61 % 1,48 % 6,02 % 2,14 % 8,19 %
Delta 0,00 % -0,74 % -0,26 % -0,56 % -4,53 % -6,02 % -1,52 % 1,96 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,45 % -0,38 % -0,90 % -6,74 % -5,02 % -2,69 % -5,61 % -9,68 % 2,34 %
Delta -0,15 % -0,65 % -0,12 % 0,58 % 1,49 % -1,61 % 2,65 % 13,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,76 % 7,02 % -7,06 % 8,75 % - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta 8,73 % 2,01 % 2,30 % 6,84 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 9,30 % 5,04 % 4,34 % 6,82 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,15 % 2,69 % -
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta -0,71 % 0,75 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 3,52 % 4,70 % -
Rischio
Volatilità 9,46 % 7,22 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -11,10 % -11,10 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,65 % 5,48 % -
Sortino -0,20 -0,05 -
VAR 95 -2,79 % -1,50 % -
VAR 99 -4,48 % -4,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 -0,03 -
TEV 5,07 % 5,21 % -
Information ratio (IR) 0,69 0,90 -
Up Capture Ratio 0,99 0,84 -
Down Capture Ratio 0,81 0,60 -
Indice Omega 0,96 1,01 -
Reattività
Beta 1,07 0,80 -
71,58 51,09 -
Beta bull 1,54 0,67 -
Beta bear 1,20 1,04 -
Asimmetria
Skewness -1,23 -0,93 -
Kurtosis 3,25 4,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index