Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % -0,02 % 2,40 % 2,36 % 6,28 % 6,28 % 12,96 % 11,48 % - -
Categoria -0,13 % -0,32 % 0,99 % 0,45 % 1,41 % 1,40 % 5,53 % -2,32 % 1,30 % 4,78 %
Delta 0,17 % 0,30 % 1,41 % 1,92 % 4,88 % 4,88 % 7,42 % 13,80 % - -
Benchmark* -0,34 % -0,87 % 1,46 % -0,45 % -0,35 % -0,37 % 1,84 % -7,38 % -5,91 % -3,94 %
Delta 0,38 % 0,85 % 0,94 % 2,81 % 6,64 % 6,65 % 11,11 % 18,86 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 7,02 % -7,06 % 8,75 % - - - - -
Categoria 4,96 % -9,39 % 1,92 % 0,62 % 7,48 % -0,83 % -2,28 % 3,80 %
Delta 2,06 % 2,33 % 6,83 % - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 5,04 % 4,34 % 6,82 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,87 % 3,73 % -
Categoria 3,87 % -0,81 % 0,20 %
Delta 5,00 % 4,54 % -
Benchmark* -1,46 % -2,37 % -1,52 %
Delta 10,33 % 6,10 % -
Rischio
Volatilità 5,22 % 6,65 % -
Volatilità Categoria 3,25 % 3,61 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,34 % 6,64 % 6,19 %
Max drawdown -3,22 % -9,06 % -
Tempo di recupero 77 j 781 j -
DSR 3,35 % 4,74 % -
Sortino 1,50 0,47 -
VAR 95 -1,32 % -1,62 % -
VAR 99 -1,64 % -2,59 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 0,34 -
TEV 4,16 % 5,92 % -
Information ratio (IR) 2,48 1,03 -
Up Capture Ratio 1,10 0,79 -
Down Capture Ratio 0,45 0,50 -
Indice Omega 1,44 1,14 -
Reattività
Beta 0,67 0,60 -
47,46 36,42 -
Beta bull 0,47 0,37 -
Beta bear 0,60 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,21 -0,44 -
Kurtosis -0,09 1,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index