Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,63 % -0,68 % 0,30 % -1,20 % -7,59 % -6,80 % -0,07 % 7,30 % - -
Categoria -0,08 % -0,15 % 0,61 % 0,70 % -1,22 % -0,53 % 1,72 % 4,38 % 2,68 % 7,96 %
Delta -0,55 % -0,54 % -0,32 % -1,90 % -6,38 % -6,27 % -1,79 % 2,92 % - -
Benchmark* 0,05 % -0,45 % 0,55 % -0,97 % -5,19 % -5,08 % -2,84 % -7,32 % -9,19 % 1,82 %
Delta -0,68 % -0,23 % -0,26 % -0,22 % -2,41 % -1,72 % 2,77 % 14,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,76 % 7,02 % -7,06 % 8,75 % - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,36 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta 8,74 % 2,04 % 2,30 % 6,85 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 9,30 % 5,04 % 4,34 % 6,82 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,11 % 3,37 % -
Categoria 2,19 % 1,52 % 0,61 %
Delta -1,08 % 1,85 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta 2,77 % 6,04 % -
Rischio
Volatilità 8,89 % 7,06 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -11,10 % -11,10 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,53 % 5,46 % -
Sortino -0,23 0,09 -
VAR 95 -2,79 % -1,50 % -
VAR 99 -4,48 % -4,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,19 0,07 -
TEV 4,87 % 5,25 % -
Information ratio (IR) 0,57 1,15 -
Up Capture Ratio 0,86 0,83 -
Down Capture Ratio 0,81 0,56 -
Indice Omega 0,86 0,99 -
Reattività
Beta 0,99 0,77 -
70,04 49,12 -
Beta bull 1,00 0,53 -
Beta bear 1,19 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,61 -1,12 -
Kurtosis 3,97 4,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index