Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,52 % -0,94 % -1,88 % -5,41 % -8,09 % -8,09 % -1,23 % 13,40 % - -
Categoria -0,24 % -0,24 % -0,43 % -0,98 % -1,27 % -1,27 % 2,67 % 6,74 % 1,73 % 6,42 %
Delta -0,28 % -0,69 % -1,45 % -4,43 % -6,82 % -6,82 % -3,91 % 6,66 % - -
Benchmark* -0,21 % -0,70 % -1,55 % -4,23 % -5,64 % -5,64 % -0,57 % -5,50 % -12,37 % 0,09 %
Delta -0,31 % -0,24 % -0,33 % -1,18 % -2,45 % -2,45 % -0,67 % 18,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,76 % 7,02 % -7,06 % 8,75 % - - - -
Categoria 5,02 % 4,93 % -9,29 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,21 %
Delta 8,74 % 2,10 % 2,24 % 6,82 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 9,30 % 5,04 % 4,34 % 6,82 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,81 % 3,96 % -
Categoria 3,78 % 1,62 % 0,60 %
Delta -0,97 % 2,34 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 0,67 % 5,17 % -
Rischio
Volatilità 9,16 % 7,40 % -
Volatilità Categoria 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -11,10 % -11,10 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,48 % 5,59 % -
Sortino -0,04 0,22 -
VAR 95 -2,79 % -1,62 % -
VAR 99 -4,48 % -4,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,03 0,16 -
TEV 5,02 % 5,67 % -
Information ratio (IR) 0,13 0,91 -
Up Capture Ratio 0,86 0,83 -
Down Capture Ratio 0,80 0,58 -
Indice Omega 1,01 1,08 -
Reattività
Beta 0,99 0,76 -
69,93 46,26 -
Beta bull 1,14 0,47 -
Beta bear 1,17 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,50 -0,97 -
Kurtosis 3,81 3,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index