Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,28 % 1,38 % 2,14 % 2,22 % 2,22 % -0,50 % -4,32 % 25,32 % 55,80 % -
Categoria 0,56 % 1,01 % 3,04 % 5,54 % 8,16 % 3,55 % 7,42 % 39,48 % 54,81 % 85,08 %
Delta 0,71 % 0,37 % -0,90 % -3,32 % -5,94 % -4,05 % -11,75 % -14,16 % 0,99 % -
Benchmark* 0,52 % 1,40 % 3,98 % 7,69 % 9,39 % 4,45 % 12,17 % 58,03 % 96,17 % 147,81 %
Delta 0,75 % -0,02 % -1,84 % -5,47 % -7,17 % -4,95 % -16,50 % -32,71 % -40,36 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,98 % 8,93 % -10,45 % 25,87 % - - - -
Categoria 16,56 % 14,25 % -16,15 % 22,95 % 8,79 % 25,68 % -7,65 % 8,70 %
Delta -6,57 % -5,32 % 5,70 % 2,91 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,24 % -10,56 % 2,62 % -6,12 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,75 % 2,65 % -
Categoria 6,07 % 8,18 % 8,49 %
Delta -10,83 % -5,53 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -14,77 % -9,94 % -
Rischio
Volatilità 13,69 % 12,70 % -
Volatilità Categoria 13,94 % 11,61 % 12,08 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -16,05 % -16,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,80 % 9,33 % -
Sortino -0,69 -0,03 -
VAR 95 -3,38 % -2,57 % -
VAR 99 -6,79 % -5,75 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,54 -0,02 -
TEV 10,36 % 9,57 % -
Information ratio (IR) -1,43 -1,04 -
Up Capture Ratio 0,58 0,69 -
Down Capture Ratio 0,87 0,86 -
Indice Omega 0,84 1,03 -
Reattività
Beta 0,63 0,69 -
65,51 54,76 -
Beta bull 0,50 0,49 -
Beta bear 0,54 0,65 -
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,46 -
Kurtosis 2,17 1,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR