Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 1,54 % -4,65 % -5,37 % -8,74 % -6,85 % -3,27 % 3,62 % - -
Categoria 0,75 % 3,39 % -4,86 % -11,50 % -6,72 % -8,81 % 0,92 % 11,59 % 52,73 % 63,43 %
Delta -0,82 % -1,85 % 0,21 % 6,14 % -2,03 % 1,96 % -4,19 % -7,97 % - -
Benchmark* 0,80 % 4,18 % -5,23 % -13,12 % -6,29 % -10,30 % 4,77 % 24,68 % 86,78 % 110,63 %
Delta -0,87 % -2,64 % 0,57 % 7,75 % -2,45 % 3,45 % -8,04 % -21,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,37 % 9,63 % -9,77 % 26,62 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,11 % 8,69 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta -6,22 % -4,44 % 6,32 % 3,51 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -15,85 % -9,85 % 3,31 % -5,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,11 % 2,25 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta -1,94 % -1,78 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -6,89 % -6,27 % -
Rischio
Volatilità 11,07 % 13,35 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -7,90 % -20,21 % -
Tempo di recupero - 585 j -
DSR 8,13 % 9,65 % -
Sortino -0,40 -0,03 -
VAR 95 -2,56 % -3,38 % -
VAR 99 -3,39 % -5,07 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,30 -0,02 -
TEV 9,43 % 9,85 % -
Information ratio (IR) -0,73 -0,64 -
Up Capture Ratio 0,67 0,73 -
Down Capture Ratio 0,80 0,84 -
Indice Omega 0,94 1,01 -
Reattività
Beta 0,60 0,72 -
50,58 53,55 -
Beta bull 0,30 0,53 -
Beta bear 0,54 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,11 -0,23 -
Kurtosis -0,27 0,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR