Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,86 % -1,08 % 5,83 % -2,92 % -3,42 % -1,34 % -3,34 % 11,21 % - -
Categoria -0,28 % -0,79 % 7,34 % -6,67 % -2,96 % -2,85 % 3,37 % 24,96 % 56,58 % 74,92 %
Delta -0,59 % -0,29 % -1,51 % 3,75 % -0,45 % 1,52 % -6,71 % -13,75 % - -
Benchmark* -0,18 % -1,64 % 7,04 % -8,93 % -4,57 % -4,74 % 7,01 % 40,89 % 91,72 % 127,43 %
Delta -0,69 % 0,57 % -1,21 % 6,01 % 1,15 % 3,41 % -10,35 % -29,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,37 % 9,63 % -9,77 % 26,62 % - - - -
Categoria 16,55 % 14,08 % -16,05 % 23,07 % 8,69 % 25,73 % -7,64 % 8,64 %
Delta -6,18 % -4,44 % 6,29 % 3,55 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -15,85 % -9,85 % 3,31 % -5,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,14 % 1,09 % -
Categoria 1,26 % 4,00 % 8,47 %
Delta -4,40 % -2,90 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -8,84 % -7,19 % -
Rischio
Volatilità 12,93 % 14,00 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,72 % 12,28 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -15,92 % -20,21 % -
Tempo di recupero - 585 j -
DSR 10,52 % 10,44 % -
Sortino -0,61 -0,15 -
VAR 95 -3,38 % -3,39 % -
VAR 99 -6,78 % -5,73 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,50 -0,11 -
TEV 11,03 % 10,35 % -
Information ratio (IR) -0,80 -0,69 -
Up Capture Ratio 0,59 0,72 -
Down Capture Ratio 0,77 0,85 -
Indice Omega 0,82 0,98 -
Reattività
Beta 0,58 0,70 -
58,65 55,88 -
Beta bull 0,21 0,47 -
Beta bear 0,60 0,68 -
Asimmetria
Skewness -0,99 -0,43 -
Kurtosis 2,53 0,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR