Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % 2,18 % 3,32 % 6,74 % 23,67 % 9,81 % 13,49 % 21,20 % - -
Categoria 0,12 % 2,08 % 0,91 % 4,39 % 15,87 % 8,02 % 17,30 % 15,39 % 51,64 % 97,85 %
Delta 0,23 % 0,09 % 2,41 % 2,34 % 7,80 % 1,80 % -3,81 % 5,81 % - -
Benchmark* 0,04 % 2,88 % 1,72 % 4,83 % 17,69 % 10,82 % 25,30 % 34,03 % 79,93 % 152,37 %
Delta 0,32 % -0,71 % 1,60 % 1,91 % 5,98 % -1,00 % -11,82 % -12,82 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,63 % -9,77 % 26,62 % - - - - -
Categoria 14,15 % -16,35 % 23,31 % 8,95 % 25,99 % -7,56 % 8,63 % 6,63 %
Delta -4,51 % 6,58 % 3,31 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -9,85 % 3,31 % -5,36 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,62 % 6,50 % -
Categoria 15,04 % 4,32 % 7,89 %
Delta -3,42 % 2,18 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta -9,68 % -3,43 % -
Rischio
Volatilità 10,82 % 13,32 % -
Volatilità Categoria 9,85 % 11,74 % 14,53 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -10,90 % -20,21 % -
Tempo di recupero 144 j 585 j -
DSR 7,36 % 9,40 % -
Sortino 1,07 0,55 -
VAR 95 -2,40 % -3,34 % -
VAR 99 -3,88 % -5,07 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,73 0,39 -
TEV 8,07 % 9,56 % -
Information ratio (IR) -1,20 -0,36 -
Up Capture Ratio 0,76 0,74 -
Down Capture Ratio 0,96 0,77 -
Indice Omega 1,28 1,17 -
Reattività
Beta 0,75 0,74 -
49,95 55,20 -
Beta bull 0,44 0,61 -
Beta bear 0,78 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,32 -
Kurtosis -0,21 0,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR