Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,06 % 0,75 % 2,12 % 2,44 % 3,13 % 5,99 % 18,52 % - -
Categoria 0,07 % 0,06 % 0,52 % 2,31 % 2,13 % 2,91 % 6,62 % 19,12 % 16,47 % 16,86 %
Delta -0,05 % 0,00 % 0,23 % -0,19 % 0,31 % 0,22 % -0,63 % -0,60 % - -
Benchmark* 0,06 % 0,07 % 0,68 % 2,71 % 3,07 % 4,04 % 8,45 % 24,49 % 22,37 % 29,08 %
Delta -0,05 % -0,01 % 0,07 % -0,59 % -0,62 % -0,91 % -2,46 % -5,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,19 % 9,62 % -5,93 % - - - - -
Categoria 7,10 % 9,85 % -10,16 % 2,32 % 1,34 % 7,80 % -4,50 % 4,60 %
Delta -0,91 % -0,23 % 4,23 % - - - - -
Benchmark* 8,61 % 12,01 % -11,32 % 3,17 % 2,76 % 11,29 % -3,63 % 6,74 %
Delta -2,42 % -2,39 % 5,39 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,83 % 6,36 % -
Categoria 6,30 % 6,29 % 3,20 %
Delta -0,47 % 0,07 % -
Benchmark* 8,14 % 7,87 % 4,23 %
Delta -2,31 % -1,52 % -
Rischio
Volatilità 2,50 % 3,50 % -
Volatilità Categoria 2,51 % 3,83 % 4,16 %
Volatilità Benchmark 2,62 % 4,13 % 4,59 %
Max drawdown -3,32 % -5,89 % -
Tempo di recupero 75 j 150 j -
DSR 1,84 % 2,30 % -
Sortino 1,64 1,51 -
VAR 95 -0,38 % -0,75 % -
VAR 99 -1,39 % -1,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,21 0,99 -
TEV 1,00 % 1,61 % -
Information ratio (IR) -2,31 -0,94 -
Up Capture Ratio 0,75 0,77 -
Down Capture Ratio 0,82 0,72 -
Indice Omega 1,59 1,47 -
Reattività
Beta 0,88 0,78 -
85,51 85,33 -
Beta bull 0,84 0,77 -
Beta bear 1,20 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,53 -0,32 -
Kurtosis 6,51 2,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index