Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,52 % 0,29 % 3,27 % 14,64 % 5,29 % 5,03 % 6,62 % 53,04 % - -
Categoria 0,03 % 0,32 % 1,80 % 10,64 % -1,55 % -1,23 % 2,95 % 27,28 % 49,84 % 76,74 %
Delta -0,56 % -0,03 % 1,47 % 4,00 % 6,84 % 6,27 % 3,67 % 25,77 % - -
Benchmark* -0,28 % 0,50 % 2,53 % 11,55 % -3,07 % -2,36 % 5,30 % 41,70 % 85,50 % 130,92 %
Delta -0,24 % -0,21 % 0,75 % 3,09 % 8,37 % 7,39 % 1,32 % 11,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,40 % 23,88 % -21,21 % 27,83 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,72 % 25,68 % -7,67 % 8,68 %
Delta 3,80 % 9,72 % -5,15 % 4,75 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -5,82 % 4,39 % -8,13 % -4,15 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,16 % 15,74 % -
Categoria 3,40 % 9,21 % 8,85 %
Delta 6,76 % 6,53 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 3,82 % 2,04 % -
Rischio
Volatilità 18,07 % 15,50 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -18,58 % -18,58 % -
Tempo di recupero 204 j 204 j -
DSR 12,44 % 10,31 % -
Sortino 0,58 1,25 -
VAR 95 -2,81 % -3,06 % -
VAR 99 -8,67 % -5,49 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,83 -
TEV 7,84 % 6,69 % -
Information ratio (IR) 0,49 0,31 -
Up Capture Ratio 1,04 1,07 -
Down Capture Ratio 0,96 1,04 -
Indice Omega 1,17 1,35 -
Reattività
Beta 0,90 0,98 -
82,08 81,45 -
Beta bull 1,08 1,01 -
Beta bear 0,68 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,37 -
Kurtosis 1,64 1,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR