Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,70 % 4,76 % 12,42 % -3,18 % 1,15 % 0,19 % 11,69 % 19,76 % - -
Categoria 0,37 % 4,59 % 12,07 % -2,01 % 1,74 % 0,92 % 4,99 % 14,52 % 37,42 % 29,01 %
Delta 0,33 % 0,17 % 0,34 % -1,16 % -0,59 % -0,73 % 6,69 % 5,25 % - -
Benchmark* 0,55 % 4,57 % 12,13 % -1,61 % 2,79 % 1,98 % 7,08 % 17,25 % 41,80 % 38,10 %
Delta 0,15 % 0,19 % 0,29 % -1,56 % -1,64 % -1,80 % 4,60 % 2,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,58 % 1,33 % -13,17 % 8,94 % - - - -
Categoria 13,04 % 6,04 % -16,91 % 6,34 % 8,39 % 20,83 % -12,47 % 18,50 %
Delta 9,53 % -4,71 % 3,74 % 2,60 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 8,23 % -4,68 % 1,98 % 3,35 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,71 % 2,12 % -
Categoria 0,59 % 0,70 % 4,86 %
Delta 7,12 % 1,43 % -
Benchmark* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Delta 4,97 % 0,88 % -
Rischio
Volatilità 16,51 % 14,13 % -
Volatilità Categoria 14,52 % 13,14 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Max drawdown -17,98 % -17,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,03 % 10,36 % -
Sortino 0,37 -0,05 -
VAR 95 -3,58 % -3,14 % -
VAR 99 -6,39 % -5,56 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 -0,04 -
TEV 3,47 % 3,16 % -
Information ratio (IR) 1,43 0,28 -
Up Capture Ratio 1,06 0,96 -
Down Capture Ratio 0,98 0,94 -
Indice Omega 1,08 1,00 -
Reattività
Beta 1,02 0,97 -
95,64 95,10 -
Beta bull 1,05 0,99 -
Beta bear 1,03 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,17 -
Kurtosis 1,59 1,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR