Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,56 % -0,46 % -1,86 % 9,00 % 8,81 % 20,46 % 22,29 % 3,07 % - -
Categoria -0,07 % 0,54 % -1,14 % 4,67 % 3,30 % 12,69 % 15,81 % -4,02 % 20,33 % 46,81 %
Delta -0,49 % -1,00 % -0,71 % 4,32 % 5,51 % 7,77 % 6,48 % 7,09 % - -
Benchmark* -0,42 % 0,18 % -1,87 % 4,53 % 3,89 % 13,72 % 17,08 % -0,91 % 23,59 % 56,94 %
Delta -0,13 % -0,64 % 0,01 % 4,47 % 4,92 % 6,74 % 5,21 % 3,98 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,33 % -13,17 % 8,94 % - - - - -
Categoria 6,06 % -16,97 % 6,32 % 8,50 % 20,81 % -12,45 % 18,48 % 12,78 %
Delta -4,73 % 3,81 % 2,62 % - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta -4,68 % 1,98 % 3,35 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,21 % 2,46 % -
Categoria 20,00 % -0,65 % 3,75 %
Delta 5,21 % 3,11 % -
Benchmark* 22,29 % 0,82 % 4,44 %
Delta 2,92 % 1,64 % -
Rischio
Volatilità 13,00 % 13,58 % -
Volatilità Categoria 11,15 % 12,73 % 15,22 %
Volatilità Benchmark 12,43 % 13,87 % 16,36 %
Max drawdown -9,78 % -20,71 % -
Tempo di recupero 74 j 1043 j -
DSR 7,40 % 9,63 % -
Sortino 2,89 0,04 -
VAR 95 -2,80 % -3,40 % -
VAR 99 -3,75 % -4,48 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,64 0,03 -
TEV 3,53 % 3,19 % -
Information ratio (IR) 0,83 0,51 -
Up Capture Ratio 1,03 0,97 -
Down Capture Ratio 0,91 0,92 -
Indice Omega 1,81 1,06 -
Reattività
Beta 1,01 0,95 -
92,63 94,71 -
Beta bull 1,08 0,99 -
Beta bear 1,00 0,95 -
Asimmetria
Skewness 0,45 0,02 -
Kurtosis 2,52 0,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR