Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,05 % -2,68 % -2,11 % -1,10 % -3,15 % -3,14 % -13,35 % - -
Categoria -0,08 % -0,19 % -0,11 % 0,21 % -1,16 % -1,37 % 1,78 % 4,78 % 1,57 % 6,95 %
Delta 0,14 % 0,24 % -2,57 % -2,33 % 0,06 % -1,78 % -4,91 % -18,13 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,45 % 5,96 % -27,91 % 1,72 % - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,31 % 1,93 % 0,67 % 7,29 % -0,95 % -2,15 %
Delta -3,57 % 0,97 % -18,61 % -0,22 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,00 % 3,97 % -16,51 % -0,22 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,59 % -2,56 % -
Categoria 2,50 % 2,30 % 0,37 %
Delta -1,91 % -4,85 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 1,36 % -1,11 % -
Rischio
Volatilità 8,69 % 12,06 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -7,74 % -26,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,09 % 9,11 % -
Sortino -0,34 -0,59 -
VAR 95 -2,68 % -2,83 % -
VAR 99 -4,38 % -5,18 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,27 -0,45 -
TEV 5,42 % 9,72 % -
Information ratio (IR) 0,25 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,99 1,15 -
Down Capture Ratio 0,92 1,15 -
Indice Omega 0,91 0,86 -
Reattività
Beta 0,91 1,09 -
61,71 35,34 -
Beta bull 0,84 1,01 -
Beta bear 0,86 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,21 -0,15 -
Kurtosis 2,63 2,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index