Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 1,43 % 3,79 % 2,78 % 4,88 % 4,20 % 5,38 % 13,11 % -17,63 % -
Categoria 0,02 % 0,21 % 0,68 % -0,22 % 0,77 % 1,25 % 0,74 % 11,21 % 2,87 % 12,56 %
Delta 0,21 % 1,22 % 3,11 % 3,00 % 4,11 % 2,95 % 4,65 % 1,90 % -20,50 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,30 % 1,45 % 5,96 % -27,91 % 1,72 % - - -
Categoria 0,73 % 5,17 % 5,15 % -9,28 % 2,02 % 0,68 % 7,36 % -0,82 %
Delta -1,03 % -3,72 % 0,81 % -18,63 % -0,31 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 4,41 % -3,00 % 3,97 % -16,51 % -0,22 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,30 % 4,46 % -4,13 %
Categoria 0,77 % 3,90 % 0,63 %
Delta 4,53 % 0,56 % -4,75 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 3,94 % 2,04 % -2,82 %
Rischio
Volatilità 6,08 % 7,59 % 10,67 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,11 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -4,59 % -7,74 % -35,03 %
Tempo di recupero 125 j - -
DSR 4,01 % 5,44 % 8,14 %
Sortino 0,80 0,31 -0,77
VAR 95 -1,07 % -1,37 % -2,54 %
VAR 99 -2,17 % -2,83 % -4,38 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 0,22 -0,59
TEV 5,06 % 5,48 % 8,39 %
Information ratio (IR) 0,78 0,37 -0,34
Up Capture Ratio 1,01 1,01 0,99
Down Capture Ratio 0,66 0,87 1,12
Indice Omega 1,21 1,08 0,81
Reattività
Beta 0,89 0,93 1,03
R² 31,12 48,32 38,23
Beta bull 1,56 0,90 0,93
Beta bear 0,56 0,91 1,06
Asimmetria
Skewness 0,02 -0,44 -0,16
Kurtosis 0,20 1,57 3,07

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index