Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,42 % 0,73 % 1,94 % 2,18 % 1,94 % 5,99 % 13,81 % - -
Categoria 0,10 % 0,43 % 0,70 % 1,97 % 1,98 % 1,82 % 5,37 % 12,09 % 2,68 % 5,02 %
Delta -0,03 % -0,01 % 0,03 % -0,02 % 0,20 % 0,11 % 0,62 % 1,72 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,54 % 0,83 % 2,15 % 2,52 % 2,31 % 6,41 % 13,10 % 2,29 % 7,94 %
Delta -0,05 % -0,12 % -0,10 % -0,20 % -0,34 % -0,37 % -0,42 % 0,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,00 % 8,04 % -14,53 % -1,10 % - - - -
Categoria 4,30 % 7,13 % -12,26 % -0,81 % 2,05 % 5,29 % -2,44 % 2,30 %
Delta 0,70 % 0,91 % -2,27 % -0,29 % - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta 0,34 % 0,02 % -0,63 % -0,03 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,68 % 4,31 % -
Categoria 5,10 % 3,83 % 0,49 %
Delta 0,58 % 0,48 % -
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta -0,34 % 0,20 % -
Rischio
Volatilità 2,59 % 3,87 % -
Volatilità Categoria 2,48 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -1,78 % -8,22 % -
Tempo di recupero 76 j 475 j -
DSR 1,75 % 2,58 % -
Sortino 1,55 0,58 -
VAR 95 -0,39 % -0,85 % -
VAR 99 -1,20 % -1,27 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,05 0,39 -
TEV 0,53 % 1,06 % -
Information ratio (IR) -0,64 0,19 -
Up Capture Ratio 0,97 0,92 -
Down Capture Ratio 0,98 0,85 -
Indice Omega 1,44 1,14 -
Reattività
Beta 0,94 0,89 -
96,32 93,98 -
Beta bull 0,92 0,89 -
Beta bear 0,85 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,62 0,01 -
Kurtosis 2,19 0,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index