Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,37 % 2,10 % 2,39 % 0,55 % 8,08 % -0,21 % -3,88 % -9,37 % - -
Categoria 0,83 % 1,35 % 0,55 % 4,02 % 12,72 % 4,03 % 7,76 % 13,51 % 39,84 % 73,50 %
Delta 0,54 % 0,75 % 1,84 % -3,48 % -4,64 % -4,24 % -11,64 % -22,87 % - -
Benchmark* 0,99 % 1,82 % 4,38 % 7,41 % 10,34 % 7,04 % 4,07 % 18,71 % 34,81 % 69,72 %
Delta 0,38 % 0,27 % -1,99 % -6,86 % -2,26 % -7,25 % -7,94 % -28,08 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -6,30 % -8,49 % -0,55 % - - - - -
Categoria 6,62 % -9,29 % 24,04 % 1,16 % 28,11 % -5,70 % 7,02 % 7,95 %
Delta -12,91 % 0,80 % -24,59 % - - - - -
Benchmark* -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 % 9,44 %
Delta -3,09 % -9,73 % -19,55 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,44 % -3,79 % -
Categoria 6,59 % 4,02 % 6,63 %
Delta -13,03 % -7,81 % -
Benchmark* 1,35 % 5,28 % 5,55 %
Delta -7,79 % -9,07 % -
Rischio
Volatilità 13,54 % 15,84 % -
Volatilità Categoria 10,49 % 11,23 % 15,19 %
Volatilità Benchmark 13,75 % 14,62 % 18,59 %
Max drawdown -17,82 % -30,27 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,45 % 11,53 % -
Sortino -0,98 -0,45 -
VAR 95 -3,16 % -3,16 % -
VAR 99 -4,68 % -5,62 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,75 -0,33 -
TEV 6,88 % 9,77 % -
Information ratio (IR) -1,13 -0,93 -
Up Capture Ratio 0,75 0,74 -
Down Capture Ratio 0,93 0,93 -
Indice Omega 0,78 0,92 -
Reattività
Beta 0,86 0,86 -
76,20 63,51 -
Beta bull 0,93 0,96 -
Beta bear 0,87 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,01 0,04 -
Kurtosis 0,01 0,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR