Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,06 % 0,27 % 1,21 % 1,56 % 1,44 % 2,90 % 11,72 % 14,45 % -
Categoria 0,17 % 0,34 % 0,82 % 1,07 % 1,78 % 1,51 % 3,82 % 14,59 % 12,84 % 21,43 %
Delta -0,14 % -0,28 % -0,55 % 0,14 % -0,23 % -0,07 % -0,92 % -2,86 % 1,62 % -
Benchmark* 0,17 % 0,34 % 0,82 % 1,07 % 1,78 % 1,51 % 3,82 % 14,59 % 12,84 % 21,43 %
Delta -0,14 % -0,28 % -0,55 % 0,14 % -0,23 % -0,07 % -0,92 % -2,86 % 1,62 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,21 % 4,45 % 6,06 % -0,18 % 0,03 % - - -
Categoria 2,56 % 5,65 % 6,76 % -5,46 % 3,76 % 0,05 % 5,89 % -0,91 %
Delta -0,36 % -1,19 % -0,70 % 5,28 % -3,73 % - - -
Benchmark* 2,56 % 5,65 % 6,76 % -5,46 % 3,76 % 0,05 % 5,89 % -0,91 %
Delta -0,36 % -1,19 % -0,70 % 5,28 % -3,73 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,77 % 3,87 % 2,71 %
Categoria 3,66 % 4,69 % 2,52 %
Delta -0,89 % -0,83 % 0,19 %
Benchmark* 3,66 % 4,69 % 2,52 %
Delta -0,89 % -0,83 % 0,19 %
Rischio
Volatilità 0,46 % 0,81 % 1,29 %
Volatilità Categoria 1,75 % 2,69 % 2,83 %
Volatilità Benchmark 1,75 % 2,69 % 2,83 %
Max drawdown -0,16 % -1,08 % -2,48 %
Tempo di recupero 21 j 70 j 412 j
DSR 0,22 % 0,57 % 0,90 %
Sortino 3,76 1,58 0,89
VAR 95 -0,03 % -0,05 % -0,26 %
VAR 99 -0,08 % -0,39 % -0,64 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,76 1,11 0,62
TEV 1,56 % 2,24 % 2,25 %
Information ratio (IR) -0,58 -0,38 0,06
Up Capture Ratio 0,36 0,37 0,38
Down Capture Ratio -0,07 -0,02 0,11
Indice Omega 2,00 1,54 1,31
Reattività
Beta 0,15 0,20 0,29
31,92 44,78 40,41
Beta bull 0,16 0,15 0,24
Beta bear 0,08 0,30 0,43
Asimmetria
Skewness 1,29 -1,53 -0,97
Kurtosis 3,56 9,85 4,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi