Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 0,11 % -2,04 % -3,03 % -9,20 % -8,20 % -0,38 % 7,36 % - -
Categoria 0,10 % 0,43 % 0,70 % 1,97 % 1,98 % 1,82 % 5,37 % 12,09 % 2,68 % 5,02 %
Delta 0,13 % -0,32 % -2,74 % -4,99 % -11,18 % -10,02 % -5,76 % -4,72 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,54 % 0,83 % 2,15 % 2,52 % 2,31 % 6,41 % 13,10 % 2,29 % 7,94 %
Delta 0,11 % -0,44 % -2,87 % -5,17 % -11,72 % -10,50 % -6,80 % -5,73 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,71 % 7,22 % -8,74 % 7,38 % - - - -
Categoria 4,30 % 7,13 % -12,26 % -0,81 % 2,05 % 5,29 % -2,44 % 2,30 %
Delta 8,41 % 0,08 % 3,52 % 8,19 % - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta 8,05 % -0,80 % 5,15 % 8,45 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,06 % 2,26 % -
Categoria 5,10 % 3,83 % 0,49 %
Delta -6,15 % -1,56 % -
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta -7,08 % -1,84 % -
Rischio
Volatilità 9,27 % 8,10 % -
Volatilità Categoria 2,48 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -10,67 % -11,87 % -
Tempo di recupero - 623 j -
DSR 7,75 % 5,98 % -
Sortino -0,52 -0,09 -
VAR 95 -2,40 % -1,84 % -
VAR 99 -5,55 % -2,73 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 -0,07 -
TEV 7,90 % 7,58 % -
Information ratio (IR) -0,90 -0,24 -
Up Capture Ratio 1,12 0,88 -
Down Capture Ratio 2,63 0,99 -
Indice Omega 0,86 0,98 -
Reattività
Beta 2,09 0,73 -
37,50 14,49 -
Beta bull 1,71 0,33 -
Beta bear 3,30 0,61 -
Asimmetria
Skewness -1,63 -0,63 -
Kurtosis 5,43 3,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index