Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,20 % 0,68 % 1,39 % 3,32 % 4,36 % 4,77 % 31,74 % 12,75 % -
Categoria -0,02 % 0,26 % 0,42 % 1,36 % 1,04 % 0,13 % 1,18 % 9,43 % 2,96 % 8,43 %
Delta 0,10 % -0,06 % 0,26 % 0,03 % 2,27 % 4,24 % 3,59 % 22,31 % 9,79 % -
Benchmark* 0,20 % 0,37 % 0,35 % 1,46 % -2,05 % -4,31 % -2,99 % -2,40 % -9,49 % 2,94 %
Delta -0,12 % -0,16 % 0,33 % -0,07 % 5,37 % 8,68 % 7,76 % 34,14 % 22,24 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,14 % 9,89 % -13,86 % 1,47 % - - - -
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,38 % 1,88 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,13 %
Delta 2,12 % 4,90 % -4,47 % -0,41 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,68 % 7,90 % -2,46 % -0,46 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,79 % 9,59 % 2,45 %
Categoria 1,47 % 3,01 % 0,58 %
Delta 3,31 % 6,58 % 1,87 %
Benchmark* -2,78 % -0,95 % -2,04 %
Delta 7,57 % 10,53 % 4,49 %
Rischio
Volatilità 2,84 % 6,12 % 6,37 %
Volatilità Categoria 3,90 % 3,46 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,35 % 6,34 % 6,53 %
Max drawdown -2,84 % -12,16 % -22,09 %
Tempo di recupero 74 j 301 j 1177 j
DSR 2,03 % 4,07 % 4,70 %
Sortino 1,11 1,62 0,19
VAR 95 -0,60 % -0,89 % -1,21 %
VAR 99 -1,38 % -2,43 % -3,08 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,79 1,08 0,14
TEV 5,76 % 7,70 % 8,31 %
Information ratio (IR) 1,31 1,37 0,54
Up Capture Ratio 0,46 0,52 0,27
Down Capture Ratio 0,16 -0,04 0,11
Indice Omega 1,33 1,57 1,07
Reattività
Beta 0,27 0,23 0,17
47,82 5,65 2,86
Beta bull 0,25 0,11 -0,13
Beta bear 0,24 0,29 0,36
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,80 -0,87
Kurtosis 2,97 9,52 6,60

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index