Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % -0,19 % -0,18 % 0,56 % 2,71 % 4,42 % 4,96 % 25,23 % 10,23 % -
Categoria -0,30 % -0,37 % -0,20 % 0,98 % 1,44 % 0,59 % 1,21 % 10,39 % 2,59 % 8,91 %
Delta 0,10 % 0,18 % 0,01 % -0,43 % 1,28 % 3,83 % 3,75 % 14,84 % 7,64 % -
Benchmark* -0,06 % -0,53 % -0,47 % 1,51 % -0,74 % -4,05 % -2,76 % 0,73 % -8,91 % 3,31 %
Delta -0,14 % 0,34 % 0,28 % -0,95 % 3,45 % 8,47 % 7,72 % 24,50 % 19,14 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,14 % 9,89 % -13,86 % 1,47 % - - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,70 % 7,24 % -1,02 % -2,08 %
Delta 2,13 % 4,87 % -4,44 % -0,41 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,68 % 7,90 % -2,46 % -0,46 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,94 % 8,53 % 2,57 %
Categoria 2,89 % 3,61 % 0,76 %
Delta 3,05 % 4,91 % 1,81 %
Benchmark* -0,57 % 0,06 % -1,85 %
Delta 6,52 % 8,47 % 4,42 %
Rischio
Volatilità 2,63 % 5,73 % 6,29 %
Volatilità Categoria 3,79 % 3,38 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,28 % 6,26 % 6,48 %
Max drawdown -2,84 % -12,16 % -22,09 %
Tempo di recupero 74 j 301 j 1177 j
DSR 1,85 % 3,96 % 4,67 %
Sortino 1,91 1,39 0,20
VAR 95 -0,51 % -0,89 % -1,21 %
VAR 99 -1,38 % -2,43 % -3,08 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,34 0,96 0,15
TEV 5,86 % 7,55 % 8,12 %
Information ratio (IR) 1,11 1,12 0,54
Up Capture Ratio 0,43 0,46 0,30
Down Capture Ratio 0,11 -0,06 0,14
Indice Omega 1,66 1,53 1,05
Reattività
Beta 0,24 0,19 0,19
44,50 4,41 3,63
Beta bull 0,20 0,05 -0,11
Beta bear 0,26 0,28 0,36
Asimmetria
Skewness -1,07 -1,27 -0,93
Kurtosis 4,88 11,36 6,99

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index