Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,21 % 0,61 % 2,55 % 3,12 % 3,16 % 7,29 % 21,75 % - -
Categoria 0,14 % 0,29 % -0,01 % 1,06 % -1,17 % -1,03 % 2,34 % 5,86 % 1,66 % 7,08 %
Delta 0,07 % -0,07 % 0,62 % 1,49 % 4,29 % 4,20 % 4,95 % 15,89 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,36 % -1,02 % -0,48 % -5,22 % -5,68 % -1,24 % -6,92 % -11,77 % 0,92 %
Delta 0,08 % -0,14 % 1,63 % 3,03 % 8,34 % 8,84 % 8,53 % 28,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,14 % 9,89 % -13,86 % 1,47 % - - - -
Categoria 5,03 % 4,99 % -9,31 % 1,94 % 0,66 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta 2,11 % 4,89 % -4,55 % -0,46 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,68 % 7,90 % -2,46 % -0,46 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,04 % 7,41 % -
Categoria 2,52 % 2,31 % 0,38 %
Delta 5,52 % 5,11 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 8,81 % 8,86 % -
Rischio
Volatilità 3,09 % 7,04 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -2,84 % -12,16 % -
Tempo di recupero 74 j 301 j -
DSR 2,03 % 4,97 % -
Sortino 2,50 0,92 -
VAR 95 -0,60 % -1,09 % -
VAR 99 -1,38 % -4,11 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,64 0,65 -
TEV 5,79 % 8,05 % -
Information ratio (IR) 1,52 1,10 -
Up Capture Ratio 0,54 0,55 -
Down Capture Ratio 0,13 0,12 -
Indice Omega 1,75 1,31 -
Reattività
Beta 0,29 0,32 -
49,17 9,08 -
Beta bull 0,28 0,13 -
Beta bear 0,25 0,42 -
Asimmetria
Skewness -0,70 -0,96 -
Kurtosis 2,10 6,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index