Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 0,39 % 1,69 % 1,74 % -1,81 % 0,78 % 4,88 % 15,27 % - -
Categoria -0,04 % 0,42 % 0,94 % 1,88 % -1,17 % 1,47 % 4,64 % 11,15 % 19,40 % 26,05 %
Delta 0,22 % -0,03 % 0,75 % -0,14 % -0,64 % -0,69 % 0,23 % 4,13 % - -
Benchmark* 0,10 % 0,16 % 1,42 % 1,29 % -4,18 % -1,92 % 4,34 % 12,42 % 33,76 % 63,32 %
Delta 0,09 % 0,24 % 0,27 % 0,45 % 2,36 % 2,70 % 0,54 % 2,85 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,42 % 12,48 % -14,70 % 14,34 % - - - -
Categoria 8,58 % 8,10 % -12,98 % 9,65 % 2,58 % 12,85 % -6,50 % 4,51 %
Delta 4,84 % 4,38 % -1,72 % 4,70 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -1,63 % 1,85 % -2,97 % -1,88 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,26 % 5,29 % -
Categoria 3,97 % 3,87 % 3,82 %
Delta 0,29 % 1,42 % -
Benchmark* 4,17 % 4,47 % 6,33 %
Delta 0,09 % 0,82 % -
Rischio
Volatilità 10,31 % 8,99 % -
Volatilità Categoria 7,32 % 6,34 % 6,29 %
Volatilità Benchmark 10,45 % 8,39 % 8,33 %
Max drawdown -11,83 % -11,83 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,86 % 6,74 % -
Sortino 0,18 0,36 -
VAR 95 -2,02 % -2,22 % -
VAR 99 -5,06 % -3,62 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 0,27 -
TEV 2,95 % 2,89 % -
Information ratio (IR) 0,03 0,28 -
Up Capture Ratio 1,02 1,06 -
Down Capture Ratio 1,00 1,02 -
Indice Omega 1,09 1,10 -
Reattività
Beta 0,95 1,01 -
92,09 89,68 -
Beta bull 0,98 0,95 -
Beta bear 0,84 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,75 -
Kurtosis 2,71 1,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market