Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % 0,12 % -1,37 % 3,36 % 8,20 % 5,53 % 4,91 % 29,38 % - -
Categoria 0,24 % -0,60 % -1,63 % 1,56 % 4,36 % 3,22 % 2,71 % 18,13 % 17,21 % 25,72 %
Delta 0,37 % 0,72 % 0,26 % 1,80 % 3,84 % 2,31 % 2,19 % 11,25 % - -
Benchmark* 0,50 % 0,41 % -0,94 % 3,31 % 6,42 % 1,31 % 0,69 % 23,30 % 31,80 % 64,83 %
Delta 0,11 % -0,29 % -0,44 % 0,06 % 1,78 % 4,21 % 4,22 % 6,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,72 % 12,48 % -14,70 % 14,34 % - - - -
Categoria 8,75 % 8,09 % -12,84 % 9,58 % 2,61 % 12,76 % -6,44 % 4,49 %
Delta 5,97 % 4,39 % -1,86 % 4,76 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -0,33 % 1,85 % -2,97 % -1,88 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,68 % 10,22 % -
Categoria 6,96 % 7,07 % 4,54 %
Delta 3,72 % 3,15 % -
Benchmark* 7,26 % 7,86 % 6,98 %
Delta 3,42 % 2,36 % -
Rischio
Volatilità 9,42 % 8,24 % -
Volatilità Categoria 6,95 % 5,91 % 6,07 %
Volatilità Benchmark 9,92 % 7,93 % 8,18 %
Max drawdown -11,77 % -11,77 % -
Tempo di recupero 202 j 202 j -
DSR 7,10 % 5,91 % -
Sortino 1,17 1,22 -
VAR 95 -1,90 % -1,90 % -
VAR 99 -5,06 % -3,62 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,88 0,87 -
TEV 2,79 % 2,80 % -
Information ratio (IR) 1,22 0,84 -
Up Capture Ratio 0,98 1,04 -
Down Capture Ratio 0,82 0,92 -
Indice Omega 1,42 1,40 -
Reattività
Beta 0,91 0,98 -
92,08 88,50 -
Beta bull 0,97 0,94 -
Beta bear 0,92 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,41 -0,92 -
Kurtosis 5,23 3,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market