Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % 0,87 % 1,30 % 1,99 % 4,56 % 10,52 % 16,60 % 9,95 % - -
Categoria -0,10 % 0,65 % 0,88 % 1,44 % 2,96 % 6,84 % 12,30 % 2,71 % 15,79 % 26,58 %
Delta -0,20 % 0,22 % 0,42 % 0,56 % 1,60 % 3,67 % 4,30 % 7,24 % - -
Benchmark* -0,58 % 0,29 % 0,91 % 1,34 % 3,54 % 9,17 % 14,45 % 11,64 % 31,50 % 60,43 %
Delta 0,28 % 0,57 % 0,40 % 0,65 % 1,02 % 1,34 % 2,15 % -1,69 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 12,48 % -14,70 % 14,34 % - - - - -
Categoria 8,29 % -13,07 % 9,48 % 2,58 % 12,68 % -6,50 % 4,43 % 2,86 %
Delta 4,19 % -1,63 % 4,87 % - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta 1,85 % -2,97 % -1,88 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,48 % 2,79 % -
Categoria 10,16 % 0,52 % 3,06 %
Delta 4,33 % 2,27 % -
Benchmark* 13,13 % 3,56 % 5,79 %
Delta 1,36 % -0,77 % -
Rischio
Volatilità 7,19 % 8,67 % -
Volatilità Categoria 5,60 % 6,26 % 7,55 %
Volatilità Benchmark 6,53 % 8,00 % 9,06 %
Max drawdown -5,28 % -15,32 % -
Tempo di recupero 77 j 812 j -
DSR 4,65 % 6,30 % -
Sortino 2,27 0,15 -
VAR 95 -1,70 % -2,23 % -
VAR 99 -2,48 % -2,72 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,47 0,11 -
TEV 2,24 % 3,00 % -
Information ratio (IR) 0,61 -0,26 -
Up Capture Ratio 1,10 0,99 -
Down Capture Ratio 1,10 1,02 -
Indice Omega 1,63 1,05 -
Reattività
Beta 1,05 1,02 -
90,53 88,06 -
Beta bull 0,97 0,93 -
Beta bear 1,02 1,14 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,31 -
Kurtosis 0,94 0,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market