Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 0,90 % 1,57 % 2,24 % 5,39 % 10,85 % 17,18 % 11,36 % - -
Categoria 0,21 % 0,56 % 1,07 % 1,47 % 3,29 % 6,94 % 12,25 % 2,80 % 15,71 % 26,70 %
Delta 0,07 % 0,34 % 0,49 % 0,76 % 2,10 % 3,91 % 4,93 % 8,55 % - -
Benchmark* 0,16 % 0,66 % 1,59 % 1,87 % 4,85 % 9,81 % 15,19 % 12,29 % 32,40 % 61,37 %
Delta 0,12 % 0,24 % -0,03 % 0,37 % 0,54 % 1,04 % 1,98 % -0,94 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 12,48 % -13,86 % 14,34 % - - - - -
Categoria 8,29 % -13,07 % 9,48 % 2,58 % 12,68 % -6,50 % 4,43 % 2,86 %
Delta 4,19 % -0,79 % 4,87 % - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta 1,85 % -2,13 % -1,88 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,48 % 3,13 % -
Categoria 10,16 % 0,52 % 3,06 %
Delta 4,33 % 2,61 % -
Benchmark* 13,13 % 3,56 % 5,79 %
Delta 1,36 % -0,43 % -
Rischio
Volatilità 7,19 % 8,59 % -
Volatilità Categoria 5,60 % 6,26 % 7,55 %
Volatilità Benchmark 6,53 % 8,00 % 9,06 %
Max drawdown -5,28 % -15,24 % -
Tempo di recupero 77 j 793 j -
DSR 4,65 % 6,18 % -
Sortino 2,27 0,20 -
VAR 95 -1,70 % -2,22 % -
VAR 99 -2,48 % -2,60 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,47 0,15 -
TEV 2,24 % 2,94 % -
Information ratio (IR) 0,61 -0,15 -
Up Capture Ratio 1,10 0,99 -
Down Capture Ratio 1,10 1,01 -
Indice Omega 1,63 1,07 -
Reattività
Beta 1,05 1,01 -
90,52 88,27 -
Beta bull 0,97 0,93 -
Beta bear 1,02 1,12 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,28 -
Kurtosis 0,94 0,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market