Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % 0,19 % -1,06 % 2,72 % 6,38 % 4,97 % 4,44 % 22,29 % - -
Categoria 0,24 % -0,60 % -1,63 % 1,56 % 4,36 % 3,22 % 2,71 % 18,13 % 17,21 % 25,72 %
Delta 0,21 % 0,79 % 0,57 % 1,16 % 2,02 % 1,75 % 1,73 % 4,16 % - -
Benchmark* 0,50 % 0,41 % -0,94 % 3,31 % 6,42 % 1,31 % 0,69 % 23,30 % 31,80 % 64,83 %
Delta -0,05 % -0,22 % -0,12 % -0,59 % -0,04 % 3,66 % 3,76 % -1,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,81 % 9,85 % -14,73 % 8,28 % - - - -
Categoria 8,75 % 8,09 % -12,84 % 9,58 % 2,61 % 12,76 % -6,44 % 4,49 %
Delta 1,06 % 1,76 % -1,89 % -1,30 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -5,24 % -0,78 % -3,00 % -7,95 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,26 % 8,11 % -
Categoria 6,96 % 7,07 % 4,54 %
Delta 1,30 % 1,04 % -
Benchmark* 7,26 % 7,86 % 6,98 %
Delta 0,99 % 0,25 % -
Rischio
Volatilità 6,71 % 6,33 % -
Volatilità Categoria 6,95 % 5,91 % 6,07 %
Volatilità Benchmark 9,92 % 7,93 % 8,18 %
Max drawdown -7,89 % -7,89 % -
Tempo di recupero 183 j 183 j -
DSR 5,00 % 4,36 % -
Sortino 1,17 1,17 -
VAR 95 -1,36 % -1,30 % -
VAR 99 -3,07 % -2,78 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 0,80 -
TEV 4,01 % 3,22 % -
Information ratio (IR) 0,25 0,08 -
Up Capture Ratio 0,75 0,81 -
Down Capture Ratio 0,62 0,71 -
Indice Omega 1,40 1,35 -
Reattività
Beta 0,65 0,74 -
91,48 85,00 -
Beta bull 0,67 0,75 -
Beta bear 0,60 0,68 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,46 -
Kurtosis 3,30 1,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market