Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % -0,16 % 0,92 % 5,99 % 0,98 % 0,36 % 4,00 % 15,17 % - -
Categoria -0,04 % 0,25 % 0,89 % 7,09 % 0,41 % 0,28 % 2,75 % 13,93 % 18,75 % 24,21 %
Delta -0,35 % -0,41 % 0,03 % -1,10 % 0,57 % 0,09 % 1,25 % 1,23 % - -
Benchmark* -0,32 % 0,08 % 0,56 % 6,15 % -3,66 % -3,82 % 2,43 % 15,83 % 29,64 % 58,57 %
Delta -0,06 % -0,24 % 0,36 % -0,16 % 4,64 % 4,18 % 1,57 % -0,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,81 % 9,85 % -14,73 % 8,28 % - - - -
Categoria 8,57 % 8,08 % -12,96 % 9,61 % 2,61 % 12,81 % -6,52 % 4,46 %
Delta 1,24 % 1,77 % -1,77 % -1,32 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -5,24 % -0,78 % -3,00 % -7,95 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,31 % 5,56 % -
Categoria 3,11 % 4,84 % 3,66 %
Delta 2,20 % 0,72 % -
Benchmark* 3,14 % 6,18 % 5,54 %
Delta 2,17 % -0,62 % -
Rischio
Volatilità 7,24 % 7,06 % -
Volatilità Categoria 7,41 % 6,50 % 6,30 %
Volatilità Benchmark 10,51 % 8,64 % 8,37 %
Max drawdown -7,89 % -10,04 % -
Tempo di recupero - 498 j -
DSR 5,39 % 5,05 % -
Sortino 0,44 0,54 -
VAR 95 -1,36 % -1,65 % -
VAR 99 -3,07 % -2,78 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,39 -
TEV 3,98 % 3,37 % -
Information ratio (IR) 0,54 -0,18 -
Up Capture Ratio 0,77 0,80 -
Down Capture Ratio 0,66 0,78 -
Indice Omega 1,13 1,13 -
Reattività
Beta 0,67 0,76 -
93,27 86,01 -
Beta bull 0,68 0,73 -
Beta bear 0,60 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,38 -
Kurtosis 1,63 0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market