Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 0,28 % 1,08 % 1,73 % 8,72 % 3,01 % 8,78 % 3,35 % - -
Categoria 0,02 % 0,87 % 0,95 % 2,41 % 9,55 % 3,97 % 9,04 % 3,61 % 15,98 % 26,58 %
Delta -0,07 % -0,59 % 0,13 % -0,67 % -0,83 % -0,96 % -0,25 % -0,25 % - -
Benchmark* -0,14 % 0,25 % 0,71 % 1,80 % 9,91 % 4,81 % 11,50 % 14,87 % 35,51 % 62,73 %
Delta 0,09 % 0,03 % 0,36 % -0,07 % -1,19 % -1,80 % -2,71 % -11,51 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,85 % -14,73 % 8,28 % - - - - -
Categoria 8,25 % -13,16 % 9,29 % 2,54 % 12,46 % -6,59 % 4,49 % 2,81 %
Delta 1,60 % -1,57 % -1,01 % - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -0,78 % -3,00 % -7,95 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,37 % 0,21 % -
Categoria 8,00 % 0,42 % 2,34 %
Delta -0,63 % -0,22 % -
Benchmark* 10,41 % 3,83 % 5,50 %
Delta -3,04 % -3,62 % -
Rischio
Volatilità 6,39 % 6,96 % -
Volatilità Categoria 5,92 % 6,20 % 7,57 %
Volatilità Benchmark 6,76 % 7,97 % 9,10 %
Max drawdown -4,77 % -16,19 % -
Tempo di recupero 122 j - -
DSR 4,36 % 5,13 % -
Sortino 0,83 -0,23 -
VAR 95 -1,40 % -1,71 % -
VAR 99 -2,09 % -2,27 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 -0,17 -
TEV 2,50 % 3,08 % -
Information ratio (IR) -1,21 -1,17 -
Up Capture Ratio 0,80 0,71 -
Down Capture Ratio 0,86 0,83 -
Indice Omega 1,25 0,96 -
Reattività
Beta 0,88 0,81 -
86,34 85,26 -
Beta bull 1,01 0,80 -
Beta bear 0,93 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,18 -
Kurtosis 0,27 -0,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market