Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 0,07 % 0,88 % 0,52 % 0,34 % 0,46 % 3,39 % 10,49 % - -
Categoria -0,08 % -0,26 % 0,21 % 0,38 % -0,13 % -0,04 % 3,04 % 11,52 % 9,05 % 9,44 %
Delta 0,01 % 0,34 % 0,68 % 0,14 % 0,47 % 0,50 % 0,36 % -1,03 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,03 % -0,13 % -2,43 % -4,57 % -4,57 % 0,70 % 9,77 % 7,50 % 23,76 %
Delta 0,25 % 0,10 % 1,01 % 2,95 % 4,91 % 5,03 % 2,69 % 0,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,10 % 7,29 % -15,69 % 2,49 % - - - -
Categoria 5,81 % 6,57 % -10,91 % 4,28 % 1,42 % 8,16 % -4,59 % 1,69 %
Delta -0,71 % 0,72 % -4,78 % -1,79 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -4,58 % 1,01 % -4,25 % -6,41 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,04 % 1,81 % -
Categoria 4,40 % 2,47 % 2,05 %
Delta 0,64 % -0,66 % -
Benchmark* 4,09 % 1,97 % 1,77 %
Delta 0,95 % -0,16 % -
Rischio
Volatilità 5,17 % 6,09 % -
Volatilità Categoria 4,60 % 4,61 % 4,16 %
Volatilità Benchmark 8,19 % 6,99 % 6,55 %
Max drawdown -4,54 % -9,67 % -
Tempo di recupero - 659 j -
DSR 3,73 % 4,36 % -
Sortino 0,52 -0,21 -
VAR 95 -1,09 % -1,33 % -
VAR 99 -1,98 % -1,81 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 -0,15 -
TEV 4,32 % 3,85 % -
Information ratio (IR) 0,22 -0,04 -
Up Capture Ratio 0,67 0,80 -
Down Capture Ratio 0,56 0,78 -
Indice Omega 1,14 0,97 -
Reattività
Beta 0,56 0,73 -
78,66 69,85 -
Beta bull 0,59 0,70 -
Beta bear 0,45 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,52 -0,03 -
Kurtosis -0,11 -0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market